Publikacje pracowników Katedry - artykuły, rozdziały w monografiach

Rok 2019

1.     Trzpiot G.: Application Quantile-Based Risk Measures in Sector Portfolio Analysis-Warsaw Stock Exchange Approach, "Springer Proceed. Business, Economics", Tarczynski and Nermend (Eds): "Effective Investments on Capital Markets", 978-3-030-21273-5, 468036_1_En, (Chapter_15), Springer

2.     Majewska J., Trzpiot G.: The transition in health in a population aged 65 years and over in Europe, "Communications in Statistics: Case Studies, Data Analysis and Applications", 2019, 17 s. Taylor &Fransis Online, doi.org/10.1080/23737484.2019.1613456, (baza Scopus)

3.     Trzpiot G., Orwat-Acedańska A.: The classification of spatial quantile regression models in healthy life years in the European countries”, „Argumenta Oeconomica” 2(43), 115 – 136. ( lista A)  

4.     Orwat-Acedanska A.: Dynamic spatial panel data models in identifying socio-economic factors affecting the level of health in selected European countries, "European Spatial Research and Policy", vol 26, no 1, 195-211

5.     Majewska, J., Trzpiot, G.: Longevity risk factors: the perspectives of selected European countries. In M. Papież and S. Śmiech (Eds.), The 13thProfessor Aleksander Zelias International Conference on Modelling and Forecasting ofSocio-Economic Phenomena. Conference Proceedings. Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, pp. 132-140. ISBN: 978-83-8158-734-1 (pdf)

6.     Twaróg, S., Szołtysek, J., Majewska, J., Gadomski, S., Lorek, M., Grudzień, K. (2019). Influence of demographic change on the blood services in Poland — logistics as a remedy for the future. Gospodarka Materiałowa i Logistyka 3/2019. 2-11

Rok 2018

1.     Krężołek D., Testing Day of the Week Effect on the Metals Market, "Dynamic Econometric Models", vol. 18, s. 81-97, DOI: dx.doi.org/10.12775/DEM.2018.005

2.     Trzpiot G., Investment risk measurement based on quantiles and expectiles, "Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica", vol. 5, no. 338, s. 213-227

3.     Trzpiot G., Regionalny wzrost gospodarczy a kapitał ludzki, "Wiadomości statystyczne", nr 8 (687), s. 65-78

4.     Trzpiot G., Działania edukacyjne i inicjatywy Federacji Europejskich Krajowych Towarzystw Statystycznych, "Wiadomości statystyczne", nr 6 (685), s. 73-79

5.     Trzpiot G., Jakość życia w mieście w ujęciu demograficznym, w: Jakość życia w mieście. Poglądy interdyscyplinarne, red. J. Szołtysek, Wydawnictwo CeDeWu, s. 153-179

6.     Majewska J., Twaróg S., W kierunku poprawy jakości życia w mieście. Czynniki konstytuujące jakość życia w świetle badań empirycznych, w: Jakość życia w mieście. Poglądy interdyscyplinarne, red. J. Szołtysek, Wydawnictwo CeDeWu, s. 187-208

7.     Trzpiot G., Krężołek D.: Od analizy danych do innowacyjnych technologii, [w:] "Innowacyjna gospodarka. Innowacyjne organizacje. Innowacyjni ludzie.", red. nauk. Celina M. Olszak, Grzegorz Głód, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, s. 112-132

8.     Majewska J., Trzpiot G.: The health transition and an ageing society – an example of selected European countries, "The 12th Professor Aleksander Zelias International Conference on Modelling and Forecasting of Socio-Economic Phenomena", Conference Proceedings, s. 276-285

Rok 2017

1.     Ganczarek-Gamrot A., Estymacja ryzyka wobec ujemnych cen energii elektrycznej, "Studia Ekonomiczne. Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach", nr 340, s. 26-39

2.     Ganczarek-Gamrot A., Stawicki J., Comparison of certain dynamic estimation methods of Value at Risk on Polish gas market, "Dynamic Econometric Models", vol. 17, s. 81-96

3.     Majewska J., An EU cross-country comparison study of life expectancy projection models, "Selected papers from the 2016 Conference of European Statistics Stakeholders. Special issue", s. 83-93"

4.     Trzpiot G., Szołtysek J., Starzenie się funkcjonalnych grup wieku a kapitał społeczny, "Ekonometria", nr 2 (56), s. 9-27

5.     Trzpiot G., Szołtysek J., Starzenie demograficzne a innowacje w obszarze społecznym, "Logistyka: współczesne wyzwania", nr 8, s. 73-86

6.     Trzpiot G., Twaróg K., Zastosowanie drzew decyzyjnych w ocenie efektywności inwestycji portfelowych, "Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. Informatyka i Ekonometria", nr 344(12), s. 158-168

7.     Trzpiot G., Geometryczne własności regresji kwantylowej, "Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. Informatyka i Ekonometria", nr 344(12), s. 145-157

8.     Majewska J., The quality of mortality data, "Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. Informatyka i Ekonometria", nr 344(12), s. 76-96

9.     Krężołek D., Wpływ asymetrii rozkładu na estymację kwantylowych miar ryzyka, "Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. Informatyka i Ekonometria", nr 344(12), s. 58-75

10.  Krężołek D., Cibis A., Staszczyszyn I., Pastecki M., Dargiewicz G., Skrzydło M., Kiermasz R., Atrakcyjność miasta Katowice - podejście wizualne, "Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. Informatyka i Ekonometria", nr 344(12), s. 39-57

11.  Ganczarek-Gamrot A., Comparative analysis of lectric energy risk changes in selected European regions, "Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. Informatyka i Ekonometria", nr 344(12), s. 7-24

12.  Krężołek D., The use of value-at-risk methodology in the assessment of investor’s risk attitudes on the precious metals market, "Ekonometria. Econometrics", Nr 3(57), s. 101-112

13.  Trzpiot G., Szołtysek J., Bezpieczeństwo ludzi starszych w smart city, [w:] Paradygmaty badawcze jakości życia w ekonomii, zarządzaniu i psychologii, "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu", Nr 483, s. 209-226

14.  Trzpiot G., Odporny pomiar ryzyka, "Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. Informatyka i Ekonometria", nr 340(10), s. 177-194

15.  Krężołek D., Skośność rozkładu a estymacja kwantylowych miar ryzyka - przypadek rynku metali, "Quantitative Methods in Economics. Metody Ilościowe w Badaniach Ekonomicznych", Vol. XVIII, No. 4, s. 624-634

16.  Majewska, J., Trzpiot, G.: Robust approach to life expectancy projection, "Journal Archives of Data Science, Series A", 2(1), ISSN: 2363-9881, s. 1-14

17.  Krężołek D., Trzpiot G.: The Application of the GlueVaR Measure in Risk Assessment on the Metal Market, "Archives of Data Science, Series A", 2(1), ISSN: 2363-9881, DOI: 10.5445/KSP/1000058749/20, s. 1-17

18.  Krężołek D.: Selected GARCH-type Models on the Metals Market – backtesting of Value-at-Risk, "Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica", Vol. 5, No 331 , s. 185-203

19.  Krężołek D., Trzpiot G.: The Effectiveness of the GlueVaR Risk Measure on the Metals Market – the Application of Omega Performance Measure, "Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica", Vol. 5, No 331 , s. 153-167

20.  Trzpiot G.: Sytuacja demograficzna województwa śląskiego - wybrane konsekwencje ekonomiczne i społeczne, [w:] "Sytuacja demograficzna województwa śląskiego jako wyzwanie dla polityki społecznej i gospodarczej", red. nauk. Hrynkiewicz J., Potrykowska A., Wydawnictwo Rządowa Rada Ludnościowa, Warszawa, s. 239-255

21.  Krężołek D., Smyczek S.: Role of Social Values in Determining the Attitudes Towards Consumers' Pathological Behavior on Market - Model-Based Approach, "Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio H Oeconomia", Vol LI, 2, p. 133-141

22.  Majewska J., Ojrzyńska A., Trzpiot G.: Przejście zdrowotne w świetle starzejącego się społeczeństwa – wybrane aspekty, [w:] Pomiar jakości życia w układach regionalnych i krajowych. Dylematy i wyzwania, red. A. Piotrowska-Piątek, Miscellanea Oeconomicae Studia i Materiały, Wydział Prawa, Administracji i Zarządzania Uniwersytet Jana Kochanowskiego, Kielce 2017, s. 13-32

23.  Trzpiot G., Majewska J., An application of Extreme Value Theory for modelling life expectancy, [w:] 10th Professor Aleksander Zelias International Conference on Modelling and Forecasting of Socio-Economic Phenomena. Conference Proceedings, M. Papież and S. Śmiech (red.), Foundation of the Cracow University of Economics, p. 417-426

24.  Krężołek D., The application of data mining methods in modern marketing research, [w:] Challenges for marketing in 21st century, [edited by Sławomir Smyczek], Publishing House of the University of Economics in Katowice, p. 49-70

 

 

Rok 2016

1.     Trzpiot G., Orwat-Acedańska A.: Spatial quantile regression in analysis of mortality, "Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica", Vol. 4, No 325, p. 181-196

2.     Trzpiot G.: Global aging - the nature of longevity risk, "Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica", Vol. 5, No 325, p. 165-179

3.     Trzpiot G., Majewska J.: Modelling Longevity Risk in the Context of Central Statistical Office Population Projections for Poland to 2050, "Argumenta Oeconomica Cracoviensia", No 15, s. 91-107

4.     Trzpiot G.: Rozważania o p-value, "Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach", Nr 304/2016: Informatyka i Ekonometria 2016 (7), s. 58-67

5.     Trzpiot G. Orwat-Acedańska A. Spatial Quantile Regression In Analysis Of Healthy Life Years In The European Union Countries, Comparative Economic Research, Uniwersytet Łódzki, vol. 19, nr 5/2016, s. 179-199

6.     Trzpiot G., Szołtysek J.: Badanie motywów mobilności akademickiej studentów z wykorzystaniem drzew decyzyjnych, "Ekonometria", Nr 3 (53), s. 54-71

7.     Trzpiot G.: Dynamika zróżnicowania wybranych procesów demograficznych w regionach Polski, "Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach", Nr 290/2016, s. 13-26

8.     Ganczarek-Gamrot A.: Obserwacje odstające na rynku energii elektrycznej, "Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach", Nr 288/2016: Informatyka i Ekonometria 2016 (5), s. 7-20

9.     Krężołek D.: Model regresji grzbietowej i jego wykorzystanie do oceny ryzyka inwestycyjnego - przypadek rynku metali, "Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach", Nr 288/2016: Informatyka i Ekonometria 2016 (5), s. 21-32

10.  Majewska J.: Modeling extreme mortality risk, "Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach", Nr 288/2016: Informatyka i Ekonometria 2016 (5), s. 33-46

11.  Ojrzyńska A.: Zastosowanie miary ryzyka Omega w ocenie trwania życia w zdrowiu, "Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach", Nr 288/2016: Informatyka i Ekonometria 2016 (5), s. 47-58

12.  Trzpiot G.: Semi-parametric risk measure, "Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach", Nr 288/2016: Informatyka i Ekonometria 2016 (5), s. 108-120

13.  Krężołek D.: The GlueVaR risk measure and investor's attitudes to risk - an application to the non-ferrous metals market, "Statistics in Transition - new series", Vol. 17, No. 2, pp. 305-316

Rok 2015

1.     Trzpiot G.: Some robust multivariate methods, w: Modelowanie wielowymiarowych struktur danych i analiza ryzyka [red.nauk. Grażyna Trzpiot], Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, s. 9-21

2.     Trzpiot G.: Modeling of the extreme risk, w: Modelowanie wielowymiarowych struktur danych i analiza ryzyka [red.nauk. Grażyna Trzpiot], Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, s. 22-40

3.     Trzpiot G.: Europejski System Statystyczny - sieciowość w badaniach społecznych, "Studia Ekonomiczne. Zesyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach", Nr 217, s. 164-181

4.     Trzpiot G., Majewska J.: Modeling longevity risk, w: Modelowanie wielowymiarowych struktur danych i analiza ryzyka [red.nauk. Grażyna Trzpiot], Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, s. 41-49

5.     Krężołek D., Majewska J.: Extreme observations in the metal market and their implication for risk measure, w: Modelowanie wielowymiarowych struktur danych i analiza ryzyka [red.nauk. Grażyna Trzpiot], Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, s. 50-64

6.     Majewska J.: Applications of extreme value mixture models to the global stock exchanges, w: Modelowanie wielowymiarowych struktur danych i analiza ryzyka [red.nauk. Grażyna Trzpiot], Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, s. 65-81

7.     Krężołek D.: Modele zmienności klasy GARCH oraz pomiar ryzyka - analiza porównawcza na rynku metali nieżelaznych i szlachetnych, w: Modelowanie wielowymiarowych struktur danych i analiza ryzyka [red.nauk. Grażyna Trzpiot], Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, s. 82-100

8.     Ganczarek-Gamrot A.: Modele przełącznikowe cen energii elektrycznej, w: Modelowanie wielowymiarowych struktur danych i analiza ryzyka [red.nauk. Grażyna Trzpiot], Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, s. 101-107

9.     Glensk B., Trzpiot G., Ganczarek-Gamrot A.: The impact of the political situation in risk on European gas market, w: Modelowanie wielowymiarowych struktur danych i analiza ryzyka [red.nauk. Grażyna Trzpiot], Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, s. 108-117

10.  Trzpiot G., Szołtysek J., Twaróg S., Ojrzyńska A.: Wielowymiarowa analiza oceny jakości życia w mieście, w: Modelowanie wielowymiarowych struktur danych i analiza ryzyka [red.nauk. Grażyna Trzpiot], Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, s. 118-127

11.  Trzpiot G., Krężołek D., Twaróg S.: Analiza i ocena ryzyka w projektach badawczych, w: Modelowanie wielowymiarowych struktur danych i analiza ryzyka [red.nauk. Grażyna Trzpiot], Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, s. 128 - 140

12.  Ojrzyńska A.: Ocena ryzyka starzenia się społeczeństwa na podstawie prognozy ludności GUS do 2050 roku, w: Modelowanie wielowymiarowych struktur danych i analiza ryzyka [red.nauk. Grażyna Trzpiot], Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, s. 141-152

13.  Trzpiot G.: Zarządzanie ryzykiem długowieczności, "Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia nr 75 (2015). Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego", Nr 862, s. 475-486

14.  Orwat-Acedańska A.: Odporne modyfikacje modelu Blacka-Littermana na przykładzie polskiego rynku kapitałowego, "Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach", Nr 242, s. 85-103

15.  Trzpiot G., Szołtysek J.: Analiza preferencji jakości życia seniorów w miastach, "Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach", Nr 248, s. 257-274

16.  Trzpiot G., Majewska J.: Modelowanie ryzyka długowieczności - ujęcie regionalne, "Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach", Nr 248, s. 246-256

17.  Trzpiot G.: Finansowe implikacje ryzyka długowieczności, "Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach", Nr 241, s. 161-173

18.  Krężołek D.: Analiza ryzyka inwestycji na przykładzie wybranych dodatków stopowych, "Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach", Nr 241, s. 65-77

19.  Trzpiot G.: Application of functional based on spatial quantiles, "Informatyka i Ekonometria 2015 (4)", "Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach", Nr 247, s. 120-138

20.  Orwat-Acedańska A.: The analysis of robust portfolios risk in the stochastic programming method, "Informatyka i Ekonometria 2015 (4)", "Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach", Nr 247, s. 95-105

21.  Majewska J.: Identification of multivariate outliers - problems and challenges of visualization methods, "Informatyka i Ekonometria 2015 (4)", "Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach", Nr 247, s. 83-94

22.  Krężołek D.: The application of alpha-stable distributions in portfolio selection problem - the case of metal market, "Informatyka i Ekonometria 2015 (4)", "Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach", Nr 247, s. 56-68

23.  Trzpiot G.: Przyszłość demograficzna a logistyka społeczna, "Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach", Nr 249, s. 23-35

24.  Trzpiot G., Szołtysek J.: Analiza motywacji mobilności edukacyjnej studentów w Polsce i w Rosji z wykorzystaniem analizy skupień, "Ekonometria/Econometrics", Vol. 4, Issue 50, p. 170-183

25.  Trzpiot G., Majewska J.: Modeling and Projecting Life Expectancy. The Case of the EU Countries, "Ekonometria/Econometrics", Vol. 4, Issue 50, p. 196-213

26.  Krężołek D.: Analiza porównawcza ryzyka ekstremalnego na rynkach metali nieżelaznych i szlachetnych, "Metody Ilościowe w Badaniach Ekonomicznych. Quantitative Methods in Economics", Vol. XVI, No. 3, s. 202-213

27.  Trzpiot G., Majewska J.: Modeling Longevity Risk - the Central European Case, "Proceedings of the 60th World Statistics Congress of the International Statistical Institute", ISI2015 Rio de Janeiro, The Hague, The Netherlands

28.  Szołtysek J., Płaczek E., Twaróg S., Majewska J.: "Wrażliwość społeczna jako kompetencja przyszłych menedżerów logistyki - rozpoznanie wstępne", "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Gdańskiego Ekonomika Transportu i Logistyka", Nr 56, "Modelowanie procesów i systemów logistycznych. Część XIV", Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, s. 341-356

29.  Krężołek D.: Volatility and risk models on the metal market, "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Financial Investments and Insurance - Global Trends and the Polish Market", Nr 381, s. 142-157

30.  Trzpiot G.: Wybrane determinanty ryzyka długowieczności, "Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach", Nr 223, s. 225-237

31.  Trzpiot G., Szołtysek J.: Przemiany demograficzne a mobilność mieszkańców miast, "Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach", Nr 223, s. 121-139

32.  Trzpiot G.: Some Remarks of Type III Error for Directional Two-Tailed Tests, "Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach", Nr 219, s. 5-16

33.  Ganczarek-Gamrot A.: Porównanie metod estymacji VaR na polskim rynku gazu, "Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach", Nr 219, s. 41-52

34.  Krężołek D.: Weryfikacja testów zgodności na rynku metali szlachetnych, "Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach", Nr 219, s. 53-64

Rok 2014

1.     Twaróg S., Ojrzyńska A.: "Multidimensional Analysis in the Creation of Medical Clusters in Łódź - A Conceptual Work, "Acta Universitatis Lodziensis", "Folia Oeconomica", 6 (309), "Regional Economic Analysis", Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, s. 137-146

2.     Ganczarek-Gamrot A.: Analiza ryzyka na Towarowej Giełdzie Energii, "Studia Ekonomiczne", Nr 208, s. 19-30

3.     Trzpiot G.: Optymalizacja portfela z wykorzystaniem koherntnych transformujących miar ryzyka, "Studia Ekonomiczne", Nr 208, s. 74-85

4.     Trzpiot G.: Some Properties of Spatial Quantiles, "Acta Universitatis Lodziensis", "Folia Oeconomica", 5 (307), "Spatial Econometrics", Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, s. 141-152

5.     Ganczarek-Gamrot A.: Analiza ryzyka na Towarowej Giełdzie Energii, "Studia Ekonomiczne. Analiza i wspomaganie decyzji [red. Donata Kopańska-Bródka]", Nr 208, s. 19-30

6.     Trzpiot G., Majewska J.: Analysis of Tail-Dependence Structure in European Financial Markets, "Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Wydziałowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach", Nr 192, s. 9-20

7.     Trzpiot G., Ganczarek-Gamrot A., Majewska J.: Risk-Based Approach in Portfolio Management on Polish Power Exchange and European Energy Exchange, "Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Wydziałowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach", Nr 192, s. 21-30

8.     Trzpiot G.: Ewolucja metod oceny ryzyka rynkowego, "Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Wydziałowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach", Nr 192, s. 31-43

9.     Ganczarek-Gamrot A., Krężołek D.: Analiza ryzyka na rynku Nord Pool Spot, "Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Wydziałowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach", Nr 192, s. 44-58

10.  Krężołek D.: Miary zależności - analiza statystyczna na przykładzie wybranych walorów rynku metali nieżelaznych, "Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Wydziałowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach", Nr 192, s. 59-82

11.  Orwat-Acedańska A.: Zastosowanie modelu Blacka-Littermana do wyboru portfela inwestycyjnego, "Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Wydziałowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach", Nr 192, s. 83-100

12.  Majewska J.: Wybrane metody estymacji parametrów funkcji łączących, "Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Wydziałowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach", Nr 192, s. 101-114

13.  Ojrzyńska A.: Luka zdrowotna i luka w populacji miarami ryzyka funkcjonowania w zdrowiu, "Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Wydziałowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach", Nr 192, s. 115-124

14.  Trzpiot G., Szołtysek J., Ojrzyńska A., Twaróg S.: Analiza porównawcza działalności systemu krwiodawstwa państw Unii Europejskiej, "Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Wydziałowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach", Nr 192, s. 125-139

15.  Ojrzyńska A., Pankiewicz B.: Analiza statystyczna zbiorowości pacjentów leczonych na ostre zespoły wieńcowe w Chorzowie na tle województwa śląskiego, "Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Wydziałowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach", Nr 192, s. 140-153

16.  Tomanek J.: Analiza wielowymiarowa w wykrywaniu oszustw księgowych, "Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Wydziałowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach", Nr 192, s. 155-169

17.  Ojrzyńska A.: Starzenie się miast aglomeracji śląskiej, "Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Wydziałowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach", Nr 175, s. 123-134

18.  Ojrzyńska A., Orwat-Acedańska A.: Analiza struktury demograficznej i procesu starzenia się członków OFE, "Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Wydziałowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach", Nr 175, s. 104-122

19.  Trzpiot G.: Kierunki działań w European Federation of Statistical Societies, „Wiadomości Statystyczne”, Nr 5, s. 67–74

20.  Trzpiot G., Majewska J.: Analysis of Tail-Dependence Structure in Global Financial Market, “Quantitative Methods in Economics”, Warsaw University of Life Science, Vol. XV, No. 1, s. 174-182

21.  Trzpiot G., Glensk B., Ganczarek-Gamrot A.: Risk and returns on Polish Power Exchange and European Energy Exchange, Quantitative Methods in Economics, Warsaw University of Life Science, Vol. XV, No. 1, s. 183-191

22.  Trzpiot G.: Przemiany demograficzne a zdrowie publiczne, „Logistyka. Współczesne wyzwania”, red.: Jacek Szołtysek, Beata Detynia, Wydawnictwo PWSZ im. Angelusa Silesiusa w Wałbrzychu, Nr 5, s. 86-86

23.  Szołtysek J., Trzpit G.: Analiza preferencji ludzi młodych w ocenie atrakcyjności miast jako regionu turystycznego, „Studia Ekonomiczne Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach”, „Modelowanie preferencji a ryzyko’14”, Nr 178, s. 160-173

24.  Trzpiot G., Ojrzyńska A.: Analiza ryzyka starzenia demograficznego wybranych miast w Polsce, „Studia Ekonomiczne Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach”, „Modelowanie preferencji a ryzyko’14”, Nr 178, s. 235-249

 

 

Rok 2013

1.     Majewska J., Trzpiot G.: The Power of Tail Independence Tests in Extreme Value Models. An Application for Stock Exchange Markets, "Proceedings of the 59th World Statistics Congress of the International Statistical Institute", ISI2013 Hong Kong, The Hague, The Netherlands

2.     Twaróg S., Trzpiot G., Ojrzyńska A., Szołtysek J.: Multivariate Analysis of Exogenous Variables for Blood Donation System in Some European Countries - Logistic Approach, "Proceedings of the 59th World Statistics Congress of the International Statistical Institute", ISI2013 Hong Kong, The Hague, The Netherlands

3.     Majewska J.: Wpływ wartości ekstremalnych na zmienność stochastyczną, "Studia Ekonomiczne", Nr 162, s. 131-143

4.     Ganczarek-Gamrot A.: Ryzyko inwestycji w spółki giełdowe sektora energetycznego, "Studia Ekonomiczne", Nr 162, s. 31-37

5.     Trzpiot G., Wolny-Dominiak A.: GLM and quantile regression in a priori ratemaking, "Insurance Review", No. 4, p. 50-57

6.     Krężołek D.: Metody aproksymacji indeksu ogona rozkładów alfa-stabilnych na przykładzie GPW w Warszawie, Studia Ekonomiczne Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach - Zeszyty Naukowe Wydziałowe nr 162, s. 21-30

7.     Ganczarek-Gamrot A.: Ryzyko inwestycji w spółki giełdowe sektora energetycznego, "Studia Ekonomiczne. Wielowymiarowe modelowanie i analiza ryzyka [red. Grażyna Trzpiot]", Nr 162, s. 31-37

8.     Trzpiot G.: Miary ryzyka a pomiar efektywności inwestycji, "Studia ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Wydziałowe",Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Nr 135, s. 137-149

9.     Krężołek D.: Non-Classical Risk Measures on the Warsaw Stock Exchange - the Application of Alpha-stable Distributions, “Acta Universitatis Lodziensis”, “Folia Oeconomica”, 286, p. 269-276

10.  Orwat-Acedańska A.: Weryfikacja odporno-bayesowskiego modelu alokacji dla różnych typów rozkładów - podejście symulacyjne, Studia Ekonomiczne pod red. Prof. D. Kopańskiej Bródki: "Analiza i wspomaganie decyzji", Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, s. 102-120

11.  Orwat-Acedańska A., Acedański J: Zastosowanie programowania stochastycznego w konstrukcji odpornych portfeli inwestycyjnych, Studia Ekonomiczne pod red. Prof. D. Kopańskiej Bródki: "Analiza i wspomaganie decyzji", Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, s. 121-136

12.  Trzpiot G., Orwat-Acedańska A.: Klasyfikacja funduszy inwestycyjnych ze względu na styl zarządzania - podejście regresji kwantylowej, "Tendencje w ekonomii i finansach - konteksty teoretyczne i rozwiązania praktyczne", red. nauk. H. Buk, C. M. Olszak, M. Rówińska, E. Ziemba, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicch, s. 273 - 284

13.  Trzpiot G.: Miary ryzyka a pomiar efektywności inwestycji, Studia Ekonomiczne pod red. Prof. D. Kopańskiej-Bródki "Analiza i wspomaganie decyzji", Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, s. 137 - 149

14.  Ganczarek-Gamrot A.: Forecast of price and volatility on Day Ahead Market, "Ekonometria", Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, s. 111 – 120

15.  Trzpiot G.: Selected Robust Methods for CAMP Model Estimation, “Folia Economica Stetinensia”, 12 (20), p. 58 – 71, 2012/2, VERSITA, Szczecin 2013

16.  Trzpiot G.: Properties of transformation quantile regression model, “Acta Universitatis Lodziensis”, “Folia Economica”, 285, p. 125-137

17.  Trzpiot G.: Bayesian Spatial Quantile Regression, “Acta Universitatis Lodziensis”, “Folia Economica”, 286, p. 109-117

18.  Trzpiot G.: Wybrane statystyki odporne, „Studia Ekonomiczne”, nr 152, s. 162-173, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach

19.  Trzpiot G.: Alternatywne oceny ryzyka systematycznego w modelu CAMP, „Studia Ekonomiczne Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach”, „Zeszyty Naukowe Wydziałowe”, nr 162, s. 9 – 20

20.  Glensk B., Ganczarek-Gamrot A., Trzpiot G.: Validation of Market Risk on Electric Energy Market – IRC Approach, „Studia Ekonomiczne Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach”, „Zeszyty Naukowe Wydziałowe”, nr 162, s. 38 – 49

21.  Glensk B., Ganczarek-Gamrot A., Trzpiot G.: The classification of spot contracts from POLPX and EEX, „Studia Ekonomiczne Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach”, „Zeszyty Naukowe Wydziałowe”, nr 162, s. 50 – 60

22.  Szołtysek J., Trzpiot G.: Tendencje w kształtowaniu się wskaźników rozwoju ekonomicznego a logistykochłonność na przykładzie krajów grupy BRIC, „Studia Ekonomiczne Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach”, „Zeszyty Naukowe Wydziałowe”, nr 162, s. 61 - 83

23.  Trzpiot G., Ojrzyńska A., Szołtysek J., Twaróg S.: Wykorzystanie Shift-Share Analysis w opisie zmian struktury honorowych dawców krwi w Polsce, „Studia Ekonomiczne Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach”, „Zeszyty Naukowe Wydziałowe”, nr 162, s. 84 – 98

24.  Majewska J.: Wpływ wartości ekstremalnych na zmienność stochastyczną, „Studia Ekonomiczne Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach”, „Zeszyty Naukowe Wydziałowe”, nr 162, s. 131-143

25.  Trzpiot G., Szołtysek J.: Atrakcyjność miasta w ocenie młodzieży na przykładzie miasta Wałbrzych – wstępne rozpoznanie, „Logistyka, Współczesne Wyzwania”, nr 4, s. 189 - 200, red.: Szołtysek J., Detynia B., Wydawnictwo PWSZ im. Angelusa Silesiusa w Wałbrzychu

26.  Trzpiot G.: Prognozy ludności dla Polski – perspektywa logistyki społecznej, „Studia Ekonomiczne Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach”, „Zeszyty Naukowe Wydziałowe”, nr 175, s. 70 - 91

27.  Trzpiot G.: Zmiany struktury demograficznej państw UE – wyzwanie dla logistyki społecznej, „Studia Ekonomiczne Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach”, „Zeszyty Naukowe Wydziałowe”, nr 175, s. 50 - 69

28.  Szołtysek J., Trzpiot G.: Racjonalność decyzji studentów w aspekcie logistyki miasta, „Studia Ekonomiczne Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach”, „Zeszyty Naukowe Wydziałowe”, nr 175, s. 179 - 193

29.  Glensk B., Ganczarek-Gamrot A., Trzpiot G.: Portfolio Analysis on Polish Power Exchange and European Energy Exchange, “Multiple Criteria Decision Making”, Vol. 6, p. 18-20

Rok 2012

1.     Trzpiot G., Ganczarek-Gamrot A.: Drzewa decyzyjne w statystycznej analizie decyzji na przykładzie wirtualnych łańcuchów dostaw, Acta Universitatis Lodziensis, Folia Oeconomica 271, 57-70

2.     Trzpiot G.: Some properties of the robust trend tests, Acta Universitatis Lodziensis, Łódź , Folia Economica, 269, 49-62

3.     Trzpiot G., Ojrzyńska A.: Determinanty zachowań pro emigracyjnych, Studia Ekonomiczne 98, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, Zeszyty Naukowe Wydziałowe, red. A. Rączaszek pt. "Demograficzne uwarunkowania rozwoju społecznego", 299-31

4.     Szołtysek J., Trzpiot G.: Cluster analysis in description some communication behavior, Zeszyty Naukowe Politechniki Częstochowskiej, Zarządzanie 5, 75-85

5.     Szołtysek J., Trzpiot G.: Drzewa klasyfikacyjne w badaniu preferencji komunikacyjnych, Studia Ekonomiczne 97, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, Zeszyty Naukowe Wydziałowe, red. T. Trzaskalik pt. "Modelowanie preferencji a ryzyko '12", 213-230

6.     Trzpiot G., Ganczarek-Gamrot A.: Metody klasyfikacyjne danych w analizach wirtualnych łańcuchów dostaw, Acta Universitatis Lodziensis, Łódź , Folia Economica, 271, 71-84

7.     Wolny-Dominiak A., Orwat-Acedańska A., Trzpiot G.: Insurance portfolios rate making - quantile regression approach, Proceedings of 30th International Conference Mathematical Methods in Economics 2012, Part II, 986 – 991

8.     Krężołek D.: Granica efektywności portfeli inwestycyjnych a indeks ogona rozkładu stopy zwrotu – analiza empiryczna na przykładzie GPW w Warszawie, Inwestycje finansowe i ubezpieczenia – tendencje światowe a rynek polski, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu nr 254, red. Krzysztof Jajuga, Wanda Ronka-Chmielowiec, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław 2012, s. 124-132

9.     Krężołek D.: Non-Classical Measures of Investment Risk on the Market of Precious Non-Ferrous Metals Using the Methodology of Stable Distributions, Dynamic Econometric Models, vol. 12/2012, red. Mariola Piłatowska, 2012, s. 89-104

10.  Ganczarek-Gamrot A.: Modele OGARCH w ocenie ryzyka portfela inwestycji na Rynku Dnia Następnego, Studia Ekonomiczne ZNUE 91, Katowice, s. 37-66

11.  Majewska J., Ganczarek-Gamrot A.: Odporna estymacja zmienności na rynku energii, Studia Ekonomiczne ZNUE 91, Katowice, s. 123-138

12.  Orwat-Acedańska A.: Ocena ryzyka portfela w alokacji odpornej przy różnych typach rozkładów - podejście symulacyjne, Studia Ekonomiczne: ”Analiza szeregów czasowych a statystyczny pomiar ryzyka”, 91, red. Trzpiot G., Zeszyty Naukowe Wydziałowe, UE Katowice, 2012, s. 49-66.

13.  Orwat-Acedańska A., Trzpiot G.: Kwantylowa analiza stylu na przykładzie wybranych funduszy inwestycyjnych akcji, Studia Ekonomiczne: „Analiza szeregów czasowych a statystyczny pomiar ryzyka”, 91, red. Trzpiot G., Zeszyty Naukowe Wydziałowe, UE Katowice, 2012, s. 67–83

14.  Orwat-Acedańska A., Ojrzyńska A.: Statystyczna analiza struktury demograficznej członków OFE, Studia Ekonomiczne: „Analiza szeregów czasowych a statystyczny pomiar ryzyka”, 91, red. Trzpiot G., Zeszyty Naukowe Wydziałowe, UE Katowice, 2012, s. 139-154

15.  Trzpiot G., Odporna regresja kwantylowa, [w:] Dylematy ekonometrii 2, red. J Biolik, Uniwersytet Ekonomiczny Katowice, 2012, s, 147-158

16.  Szołtysek J., Trzpiot G., Assimilation of qualitative analytics methodology for logistics management, [w:] Developing of transportation flows in 21st century supply chains, J. Szołtysek [red.], Studia Ekonomiczne Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach - Zeszyty Naukowe Wydziałowe nr 121, Katowice 2012, s. 59-72, ISBN 978-83-7875-052-9, ISSN 2083-8611

17.  Trzpiot G. Ekstremalna regresja kwantylowa, Studia Ekonomiczne Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach - Zeszyty Naukowe Wydziałowe nr 91, Katowice 2012, 11-20

18.  Trzpiot G. Własności transponujących miar ryzyka, Studia Ekonomiczne Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach - Zeszyty Naukowe Wydziałowe nr 91, Katowice 2012, 21- 36

19.  Trzpiot G., Jeziorski P., Zastosowanie kointegracji modeli VAR na międzynarodowych rynkach finansowych, Studia Ekonomiczne Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach - Zeszyty Naukowe Wydziałowe nr 91, Katowice 2012, 85- 98

20.  Trzpiot G., Krężołek D., Jednoczynnikowy model Sharpe'a – analiza empiryczna na przykładzie wybranych walorów rynku metali nieżelaznych, Studia Ekonomiczne Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach - Zeszyty Naukowe Wydziałowe nr 91, Katowice 2012, 99-109

21.  Trzpiot G., Majewska J., Metody identyfikacji obserwacji jednorazowych i długotrwałych - analiza porównawcza na światowych rynkach kapitałowych, Studia Ekonomiczne Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach - Zeszyty Naukowe Wydziałowe nr 91, Katowice 2012, 111-121

22.  Trzpiot G., Tomanek J., Krzywa dochodowości w modelowaniu statystycznym, Studia Ekonomiczne Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach - Zeszyty Naukowe Wydziałowe nr 91, Katowice 2012, 155- 164

23.  Trzpiot G. Economic activity across Europe, Socio-Economic Research Bulletin Odessa National Economic University, 2012, Issue 3 (46) Part 1, 172 – 180

24.  Trzpiot G. Spatial quantile regression, Comparative Economic Research. Central and Eastern Europe , vol. 15, no 4, 265- 279, 2012, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego

Rok 2011

1.     Trzpiot G. Bayesian Quantile Regression, Studia Ekonomiczne, Zeszyty Naukowe nr 65, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, 33-44

2.     Trzpiot G., Jeziorski P. Application Asymmetric Least Squares Method In Estimation CaViaR Models, Studia Ekonomiczne, Zeszyty Naukowe nr 65, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, 45-56

3.     Szołtysek J., Trzpiot G.. Preferencje komunikacyjne studentów jako przesłanki kształtowania programów mobilnościowych, Transport Miejski i Regionalny Nr 4/2011, s. 28-33

4.     Trzpiot G.. Odporna analiza szeregów czasowych, Prace Naukowe nr 165, 171-179 Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

5.     Ganczarek-Gamrot A. Assessing long memory characteristics of energy prices, Zeszyty Naukowe UE w Katowicach 65 “Studia Ekonomiczne”, Statistical inference methods in economic research, 9-23

6.     Orwat-Acedańska A. The Classification of Polish mutual balanced funds according to the management style using Andrews estimators, Zeszyty Naukowe UE w Katowicach 65 “Studia Ekonomiczne” Statistical inference methods in economic research, 73-89

7.     Szołtysek J. Jeziorski P., Trzpiot G. (2011). Analiza uwarunkowań podejmowania decyzji o wyborze alternatywnych sposobów realizacji podróży miejskich, Logistyka. Współczesne wyzwania cz. 2., red.: Jacek Szołtysek, Beata Detynia, Wydawnictwo PWSZ im. Angelusa Silesiusa w Wałbrzychu, 127- 146

8.     Orwat-Acedańska A., Trzpiot G., (2011), Regresja kwantylowa w analizie stylu zarządzania funduszy inwestycyjnych zrównoważonych, "Inwestycje finansowe i ubezpieczenia - Tendencje światowe a polski rynek", Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 183, s. 415-425

9.     Trzpiot G. (2011) Some tests for quantile regression models, Acta Universitatis Lodziensis, Łódź , Folia Economica, 255, 125-135

10.  Trzpiot G., Majewska J. (2011) Testing for Tail Independence in Extreme Value Models application on Polish Stock Exchange, Acta Universitatis Lodziensis, Łódź , Folia Economica, 255, 137-145

11.  Szołtysek J., Trzpiot G. (2011). Preferencje komunikacyjne studentów jako przesłanki kształtowania programów mobilnościowych, Transport Miejski i Regionalny Nr 4/2011, s. 28-33

12.  Ojrzyńska A., Trzpiot G. (2011). Selektywność ludzi młodych na rynku pracy, Prace Naukowe, w: Kompetencje absolwentów studiów ekonomicznych. Pespektywa nauki i biznesu, red. K. Jędralska i J. Bernais, 302 – 309, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach

13.  Orwat-Acedańska A. (2011), Odporne bayesowskie metody alokacji aktywów a ocena ryzyka portfela akcji, Studia Ekonomiczne Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach pt. ”Modelowanie Preferencji a Ryzyko’11”, 96 Zeszyty Naukowe Wydziałowe pod red T.Trzaskalika, 97-114.

14.  Trzpiot G. (2011): Wybrane odporne metody estymacji beta, Studia Ekonomiczne Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach pt. „Modelowanie preferencji a ryzyko ’11”, 133-148.

15.  Majewska J., (2011), Analiza wpływu obserwacji ekstremalnych na pomiar ryzyka, Modelowanie Preferencji a Ryzyko'11, red. T. Trzaskalik, Studia Ekonomiczne nr 96 Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, str. 69-82.

16.  Ganczarek-Gamrot A., (2011), Wielowymiarowe modele GARCH w ocenie ryzyka na polskim rynku energii elektrycznej, Studia Ekonomiczne Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach pt.” Modelowanie Preferencji a Ryzyko’11”, 96 Zeszyty Naukowe Wydziałowe pod red T.Trzaskalika, 163-182.

17.  Majewska J., (2011), Metody teorii wartosci ekstremlnych i metody odporne w czasie zwiększonej zmienności na rynkach finansowych, Warsztaty Doktoranckie'09 Zarządzanie-Finanase-Ekonomia, red. J. Harasim, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, 303-312.

18.  Trzpiot G., Orwat-Acedańska A., (2011). The classification of Polish mutual balanced funds on the management style – quantile regression approach Theory and Applications of Quantitative Methods, Econometrics 31, Prace Naukowe UE nr 194, 9-23.

19.  Trzpiot G. Majewska J. – Tail Independence in Extreme Value Models – application for East and Central Europe Stock Exchange, Ekonometria, Zastosowania metod ilościowych, nr 34 (wydanie specjalne) pod redakcją dr hab. Józefa Dziechciarza, prof. UE, Prace Naukowe UE nr 200.

20.  Szołtysek J., Trzpiot G. (2011). Klasyfikacja oczekiwań i preferencji komunikacyjnych studentów, Śląski Przegląd Statystyczny 9 (15), 21-32.

21.  Ojrzyńska, A., (2011), „Analiza strukturalno-geograficzna zmian umieralności w województwie śląskim wg podregionów i przyczyn zgonów”, Wyższa Szkoła Handlowa w Kielcach, Kielce,2011, 392-400.

22.  Ojrzyńska, A., (2011), „Przestrzenne zróżnicowanie współczynnika zgonu w Polsce w latach 1999-2008”, Ekonometria przestrzenna i regionalne analizy ekonomiczne, Uniwersytet Łódzki, Łódź, 145-158

23.  Ojrzyńska, A., Twaróg S., (2011), „Badanie autokorelacji przestrzennej krwiodawstwa w Polsce”, Acta Universitatis Lodziensis, Uniwersytet Łódzki, Folia Economica, 129-141

24.  Trzpiot G., Majewska J. (2011): Tail independence in extreme value models – an application for East and Central Europe Stock Exchange Markets, Ekonomeria 34/2011, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Rok 2010

1.     Ganczarek-Gamrot A. Analiza porównawcza ryzyka Towarowej Giełdy Energii oraz Internetowej Platformy obrotu Energią Elektryczną, PN UE we Wrocławiu nr 141, Ekonometria 29, Zastosowania metod ilościowych (red. Dziechciarz J.) 115-127

2.     Trzpiot G. Studia podyplomowe a potrzeby rynku pracy, Kwartalnik Statystyczny, nr 4, s. 23-30

3.     Trzpiot G., Ganczarek-Gamrot A. Ryzyko na rynku energii elektrycznej, Zarządzanie. Informatyka. Dylematy i kierunki rozwoju. IV Forum Naukowe UE Katowice, 359-375

4.     Trzpiot G. Coherent risk measures in multiperiod models, Acta Universitatis Lodziensis, 235, Łódź, 2010, 339 – 348

5.     Ganczarek-Gamrot A. The identification of periods with comparable risk on day ahead electric energy markets in Poland, Acta Universitatis Lodziensis, 235, Łódź, 2010, 131 – 138

6.     Trzpiot G., Jeziorski P.: Implementacja modeli CaViaR z wykorzystaniem rolowanej regresji kwantylowej, w: Inwestycje finansowe i ubezpieczenia - tendencje światowe a polski rynek, red. nauk. K. Jajuga, W. Ronka-Chmielowiec, Uniwersytet Ekonomiczny, Wrocław, 117, 2010, str. 431-440

7.     Trzpiot G.: Modele regresji kwantylowej relacji stopa zwrotu - zmienność dla wybranych indeksów z GPW w Warszawie, w: Finanse, Rynki finansowe i Ubezpieczenia. Rynek Kapitałowy, Uniwersytet Szczeciński, 2010, 28, s. 61-76

8.     Majewska J.: Wycena opcji w modelu Camara-Hestona z wartościami ekstremalnymi, w: Finanse, Rynki finansowe i Ubezpieczenia. Skuteczne Inwestowanie, Uniwersytet Szczeciński, 2010, 29, s.467-478

9.     Krężołek D.: Kwantylowe oraz koherentne miary ryzyka - analiza empiryczna na rynku metali nieżelaznych z wykorzystaniem rodziny statystycznych rozkładów stabilnych, w: Finanse, Rynki finansowe i Ubezpieczenia. Skuteczne Inwestowanie, Uniwersytet Szczeciński, 2010, 29, s.433-444

10.  Orwat A.: Odporne metody alokacji aktywów a ocena ryzyka portfela akcji, w: Finanse, Rynki finansowe i Ubezpieczenia. Skuteczne Inwestowanie, Uniwersytet Szczeciński,2010, 29, 49-62

11.  Trzpiot G.: Pesymistyczna optymalizacja portfelowa, Modelowanie preferencji a ryzyko’09, Prace Naukowe, AE Katowice, 2010, 121-128

12.  Ganczarek-Gamrot A.: Pomiar ryzyka w systemie ceny jednolitej na Towarowej Giełdzie Energii , W: Modelowanie preferencji a ryzyko’09, Prace Naukowe, AE Katowice, 2010, 29-44

13.  Orwat A.: Weryfikacja efektywności portfela akcji OFE w warunkach heteroskedastyczności i autokorelacji - podejście odporne, Statystyka w Praktyce Społeczno-Gospodarczej, Praca zbiorowa pod redakcją Kolonko J. i Gamrot W., AE Katowice, 2010, s. 24-32.

14.  Trzpiot G., Majewska J.: Estimation of Value at Risk: Extreme value and robust approaches, Badania Operacyjne i Decyzje 1/2010, Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, Wrocław, 2010.

Rok 2009

1.     Ganczarek A. Modele autoregresyjne indeksów na Rynku Dnia Następnego, Zastosowania ekonometrii, [(red.) A. S. Barczak], Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej w Katowicach, 2009, 43-60.

2.     Ganczarek-Gamrot A. Vector autoregressive models on the Polish electric energy market, Zeszyty Naukowe AE w Katowicach 53 “Studia Ekonomiczne” Metody wnioskowania statystycznego w badaniach ekonomicznych, 2009, 121-134.

3.     Ganczarek-Gamrot A. Modele autoregresyjne na Rynku Dnia Następnego Towarowej Giełdy Energii SA, PN UE 65, Ekonometria 25, 2009, 224-236.

4.     Ganczarek-Gamrot A. Zastosowanie testów statystycznych do oceny stacjonarności szeregów na Rynku Bilansującym, Statystyka w praktyce społeczno-gospodarczej, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego w Katowicach, Katowice, 2009, 33-44

5.     Trzpiot G., Jeziorski P.: Estymacja Value at Risk metodą symulacyjną z uwzględnieniem ujemnej zależności oraz estymatora wartswowego, Statystyka w Praktyce Społeczno-Gospodarczej, Praca zbiorowa pod redakcją Kolonko J. i Gamrot W., AE Katowice, 2009, s. 15-23.

6.     Majewska J.: „Weryfikacja metod wartości ekstremalnych w pomiarze ryzyka”: Statystyka w praktyce społeczno-gospodarczej, Wydawnictwo Naukowe AE Katowice, 2009, 53-64

7.     Trzpiot G., Krężołek D.: Quantiles ratio risk measures for stable distributions models in finance, Studia Ekonomiczne 53, 2009, 109-120, Zeszyty Naukowe AE Katowice

8.     Trzpiot G., Majewska J.: Sensitivity analysis of some robust estimators of volatility, 53, 91-108, 2009, Zeszyty Naukowe AE Katowice,

9.     Trzpiot G.: Estimation methods for quantile regression, Studia Ekonomiczne 53, 81-90, 2009, Zeszyty Naukowe AE Katowice

10.  Trzpiot G., Ganczarek-Gamrot A.: Decision trees for a virtual supply chain, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu 65, Ekonometria 25, 92-104, 2009

11.  Tomanek J.: Funkcja połączenia w ocenie Value at Risk i efektywności portfela inwestycyjnego, Metody matematyczne, eknometryczne i komputerowe w finansach i ubezpieczeniach 2008, Praca zbiorowa pod redakcją Chrzan P. i Dziwok E., AE Katowice 2009, s. 111-120

12.  Trzpiot G.: Extreme value distributions and robust estimation, Acta Universitatis Lodziensis, Łódź 2009, Folia Economica 228, 85-92

13.  Nowakowska-Zajdel E., Trzpiot G., Ganczarek A., Muc- Wierzgoń M.: Classitication of Patents With Respekt to Some Group of Factors, Acta Universitatis Lodziensis, Łódź 2009, Folia Economica 228,213–220

14.  Orwat A. Bayesan interval Estimation of Shape Style Weights in the Model of Style analysis of the Management of Open Pension Funds, Acta Universitatis Lodziensis, Łódź 2009, Folia Economica 228, 61-68

15.  Krężołek D.,: Application of M-Garch Model Examining the Volatility of Financial Assets”, Acta Universitatis Lodziensis, Łódź 2009, Folia Economica 228, 305-311

16.  Krężołek D., Trzpiot G.: Pomiar ryzyka finansowego z wykorzystaniem statystycznych modeli wielowymiarowych rozkładów stabilnych, w: Metody matematyczne, ekonometryczne i komputerowe w finansach i ubezpieczeniach 2007, Prace Naukowe AE Katowice 2009, 163 – 172

17.  Majewska J., Trzpiot G.: Analiza wrażliwości klasyfikacji portfeli a odporne metody estymacji, w: Metody matematyczne, ekonometryczne i komputerowe w finansach i ubezpieczeniach 2007, Prace Naukowe AE Katowice 2009, 259 -267

18.  Ganczarek-Gamrot A.: Analiza ryzyka na dobowo-godzinnych rynkach obrotu energią elektryczną w Polsce, Inwestycje Finansowe i ubezpieczenia – tendencje światowe a polski rynek [(red.) K. Jajuga, W. Ronka-Chmielowiec], Prace naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu 2009, 60, 86-94

19.  Krężołek D.: Pomiar efektywności inwestycji-funkcja Omega. zastosowanie na GPW w Warszawie, Inwestycje Finansowe i ubezpieczenia – tendencje światowe a polski rynek [(red.) K. Jajuga, W. Ronka-Chmielowiec], Prace naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu 2009, 60, 227-234

20.  Majewska J.: Odporne metody estymacji zmiennościw modelach GARCH, Inwestycje Finansowe i ubezpieczenia – tendencje światowe a polski rynek [(red.) K. Jajuga, W. Ronka-Chmielowiec], Prace naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu 2009, 60, 302-309

21.  Trzpiot G.: Model Regresji kwantylowej a estymacja modelu czynnikowego, Inwestycje Finansowe i ubezpieczenia – tendencje światowe a polski rynek [(red.) K. Jajuga, W. Ronka-Chmielowiec], Prace naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu 2009, 60, 469-479

Rok 2008

1.     Majewska J.: "Modele wyboru portfela inwestycji z wykorzystaniem odpornych estymatorów ryzyka", Warsztaty Doktoranckie 2007, ZARZĄDZANIE-FINANSE-EKONOMIA, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej w Katowicach, 2008, 305-312

2.     Ganczarek A.: The comparison of some VaR estimation methods on Day Ahead Market, Metody Matematyczne ekonometryczne i komputerowe w finansach i ubezpieczeniach  (red. Piotr Chrzan, Tadeusz Czernik), AE Katowice 2008, 97-106.

3.     Ganczarek A.: Ocena stabilności rozwiązania zadania optymalizacji ryzyka inwestycji na polskim dobowo-godzinnym rynku energii elektrycznej Modelowanie Preferencji a Ryzyko’07 (rd. Trzaskalik T.), Prace Naukowe AE Katowice 2008, 63-78.

4.     Ganczarek A.: Weryfikacja modeli z grupy GARCH na dobowo-godzinnych rynkach energii elektrycznej w Polsce, Rynek Kapitałowy. Skuteczne inwestowanie - Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania nr 9, Szczecin 2008, 524-536.

5.     Ganczarek A.: Choosing between the Skewed Distribution and the Skewed Model in General Autoregressive Conditional Heteroscedasticity, Proceedings of 26-th International Conference Mathematical Methods in Economics 2008 ISBN: 978-807372-387-3, 2008, 132-139.

6.     Ganczarek A.: Metody statystyczne w analizie i zarządzaniu ryzykiem na polskim rynku energii elektrycznej, w: Zastosowania metod statystycznych w badaniach naukowych III, StatSoft Kraków 2008, 103-112.

7.     Ganczarek A.: VaR in risk analysis on DAM and models of volatility of variance, Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica, 216, Łódź 2008, 371-378.

8.     Krężołek D.: Analiza porównawcza rozkładów stóp zwrotu – zastosowanie modeli stabilnych, Warsztaty Doktorskie Zarządzanie-Finanse-Ekonomia, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej w Katowicach 2008, 245-254.

9.     Krężołek D.: Ocena ryzyka inwestycji portfelowych – miara Omega”, Inwestowanie na rynku kapitałowym, Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania, Nr 10, Uniwersytet Szczeciński, Szczecin 2008, 493-504.

10.  Majewska J.: Odporna optymalizacja portfela inwestycyjnego na przykładzie polskiego rynku kapitałowego, w: Modelowanie Preferencji a Ryzyko’07, Prace Naukowe AE w Katowicach, 2008, 157-169.

11.  Majewska J., Metody odpornej estymacji dla modeli klasy GARCH, Inwestowanie na rynku kapitałowym, w: Studia i prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania, Uniwersytet Szczeciński, 2008 , 534-543.

12.  Orwat A.: Nieklasyczne metody estymacji przedziałowej wag stylu Sharpe’a na przykładzie modeli analizy stylu zarządzania OFE, w: Inwestycje finansowe i ubezpieczenia – Tendencje światowe a polski rynek, nr 1197, AE Wrocław 2008, 302-311.

13.  Orwat A.: Zastosowanie analizy głównych składowych w badaniu czynników determinujących zmienność krzywej rentowności na polskim rynku, w: Metody Matematyczne, Ekonometryczne i Komputerowe w Finansach i Ubezpieczeniach 2006, AE Katowice 2008, 459-468.

14.  Trzpiot G.: O wybranej metodzie estymacji beta, w: Metody matematyczne, ekonometryczne i komputerowe w finansach i ubezpieczeniach 2006, Prace Naukowe AE Katowice 2008, 345-354.

15.  Trzpiot G.: O zastosowaniu shortfall - beta w analizie portfelowej, w: Modelowanie matematyczne i ekonometryczne na polskim rynku finansowym, Prace Naukowe AE Katowice 2008, 21-30.

16.  Trzpiot G.: Zastosowanie uogólnionej miary odchylenia w analizie portfelowej, w: Modelowanie preferencji a ryzyko’07, Prace Naukowe, AE Katowice 2008, 275-284.

17.  Trzpiot G.: Implementacja metodologii regresji kwantylowej w estymacji VaR, Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania, 9, Uniwersytet Szczeciński 2008, 316-323.

18.  Trzpiot G. Ganczarek A.: The classification of risk on the Polish Power Exchange. Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. - Nr 6: Zastosowania metod ilościowych / red. nauk. Józef Dziechciarz. - (Ekonometria ; 21). Wrocław 2008, 65-75.

19.  Trzpiot G., Kaczanowicz M.: Dominacje czasowe a dominacje stochastyczne w ocenie projektów inwestycyjnych, w: Metody matematyczne, ekonometryczne i komputerowe w finansach i ubezpieczeniach 2006, Prace Naukowe AE Katowice 2008, 429-448.

20.  Trzpiot G., Majewska J.: Investment decision and portfolio classification based on robust methods of estimation, Badania Operacyjne i Decyzje, 1, Wrocław 2008, 83-96.

21.  Nowakowska-Zajdel E., Muc-Wierzgoń M., Trzpiot G., Kokot T., Nowok A., Grochowska-Niedworok E., Wierzgoń J., Ganczarek A., Sadowski T., Kozowicz A., Klaka K., Fatyga E.: Overweight and obesity in colorectal cancer patients, Polish Journal Of Environmental Studies, Vol 17, No. 4B, 2008, 388-394

Rok 2007

1.     Ganczarek A.: Analiza niezależności przekroczeń VaR na wybranym segmencie rynku energii, Dynamiczne Modele Ekonometryczne, UMK w Toruniu 2007, 314-320.

2.     Ganczarek A.: GARCH Models of Time Series on DAM, Acta Universitatis Lodziensis Folia Oeconomica, 206, Łódź 2007, 259-270.

3.     Ganczarek A.: Strategie zabezpieczające na Rynku Dnia Następnego Towarowej Giełdy Energii S.A., w: Rynek Kapitałowy. Skuteczne inwestowanie - Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania nr 6, Część I, Uniwersytet Szczećiński 2007, 511-522.

4.     Krężołek D.: Efekt dnia tygodnia na GPW w Warszawie – analiza statystyczna z wykorzystaniem rozkładów stabilnych, w: Uwarunkowania rozwoju społeczno-gospodarczego Polski, red. Balcerzak P.A., Górecka D., Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2007, 187-198.

5.     Krężołek D.: Zastosowanie asymetrycznego rozkładu Laplace’a do budowy portfeli inwestycyjnych na polskim rynku kapitałowym, w: Dynamiczne Modele Ekonometryczne, Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, Toruń 2007, 245-252.

6.     Krężołek D.: Budowa portfeli rynkowych i ocena efektywności inwestycji z wykorzystaniem rozkładów stabilnych, w: Inwestycje finansowe i ubezpieczenia – tendencje światowe a polski rynek, red. Ronka-Chmielowiec W., Jajuga K., Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu, Nr 1176, Wrocław 2007, 185-192.

7.     Majewska J.: Metodologia RiskGrade - pomiar i zastosowanie w ocenie ryzyka inwestowania w akcje, Warsztaty Doktorskie Zarządzanie-Finanse-Ekonomia, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej w Katowicach, 2007, 285-294.

8.     Orwat A.: Metody odporne SAW w estymacji ryzyka portfela aktywów długoterminowych na przykładzie polskiego rynku funduszy inwestycyjnych, w: Inwestycje finansowe i ubezpieczenia – Tendencje światowe a polski rynek, nr 1176, AE Wrocław 2007, 288-297.

9.     Orwat A.: Wielowymiarowe metody odporne w estymacji ryzyka portfela aktywów długoterminowych na polskim rynku kapitałowym, w: Modelowanie Preferencji a Ryzyko, AE Katowice 2007, 211-227.

10.  Trzpiot G.: Decomposition of Risk and Quantile Risk Measures, w: Dynamiczne Modele Ekonometryczne, Prace Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu 2007, 35 – 42.

11.  Trzpiot G.: Multivalued Markov Processes, Acta Universitatis Lodziensis, 206, Łódź 2007, 271 – 278.

12.  Trzpiot G.: Regresja kwantylowa a estymacja VaR, Prace Naukowe AE Wrocław 1176, Wrocław 2007, 465- 471.

13.  Trzpiot G.: Statistical analysis under uncertainty based on Multivalued Stochastic Dominance and Probabilistic Dominance, Bulletin of the International Statistical Institute 56th  Session, Lisbona, Proceedings CD:\papers\1692.pdf, 2007.

14.  Trzpiot G.: Uogólniona miara odchylenia a optymalizacja decyzji inwestycyjnych, w: Rynek Kapitałowy, Skuteczne Inwestowanie, Prace Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, 462, Szczecin 2007,  247- 254.

15.  Trzpiot G., Orwat A. Dynamiczne modelowanie wartości jednostek rozrachunkowych OFE przy użyciu modeli ARIMA, Acta Universitatis Lodziensis, 206, Łódź, 2007, 279 – 298.

Rok 2006

1.     Ganczarek A., Wykorzystanie modeli zmienności wariancji GARCH w analizie ryzyka na RDN, w: „Modelowanie Preferencji a Ryzyko’06, (red. T. Trzaskalik), Wydawnictwo AE Katowice, Katowice, 2006

2.     Ganczarek A., Applications of VaR and CVaR Methods on Energy Market In Poland, w: „Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica”, Uniwersytet Łódzki, nr. 196, 2006

3.     Majewska J., Estymatory odporne zmienności w modelu Blacka-Scholesa, w: Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej, Zeszyty Naukowe Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego, Warszawa, 2006, 219-230.

4.     Orwat A.: Klasyfikacja Otwartych Funduszy Emerytalnych ze względu na strategię zarządzania na podstawie Analizy Stylu Sharpe’a, w: Taksonomia 13. Klasyfikacja i analiza danych – teoria i zastosowania, nr 1126, AE Wrocław 2006, 553-561.

5.     Orwat A.: Przykład zastosowania metody odpornej w modelowaniu finansowych szeregów czasowych, SGGW, Warszawa 2006, 279-288.

6.     Trzpiot G.: R&D portfolio selection based on conditional stochastic dominance, in: W. Milo, P. Wdowiński (eds.): Financial Markets: Principles of Modelling, Forecasting and Decision – Making, FindEcon Monograph Series: Advances in Financial Market Analysis, 1, Uniwersity Press, Łódź 2006, 129-139.

7.     Trzpiot G., Multivalued Stochastic Processes, w: „Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica”, Uniwersytet Łódzki, nr. 196, 2006

8.     Trzpiot G., Pomiar ryzyka finansowego w warunkach niepewności, w: „Badania Operacyjne i Decyzje”, nr. 2, 2006

9.     Trzpiot G., O nieparametrycznych metodach estymacji VaR i ETL w: „Modelowanie Preferencji a Ryzyko’06, (red. T. Trzaskalik), Wydawnictwo AE Katowice, Katowice, 2006

10.  Trzpiot G., Ganczarek A., Value at Risk Using the Principal Components Analysis on the Polish Power Exchange, w: “From Data and Information Analysis to Knowledge Engineering”, Springer-Verlag, nr. 29, 2006

11.  Trzpiot G., Jaguś F. Koncepcja PCVaR w analizie ryzyka inwestycji portfelowej na GPW w Warszawie w: Modelowanie Preferencji a Ryzyko’06, (red. T. Trzaskalik), Wydawnictwo AE Katowice, Katowice, 2006

12.  Trzpiot G., Krężołek D., Statystyczna weryfikacja modelu CAMP na przykładzie polskiego rynku kapitałowego, w: ”Ekonomika i organizacja gospodarki żywnościowej”, Zeszyty Naukowe SGGW Warszawa nr. 60, 2006

13.  Trzpiot G. i in., Dyskretne problemy wielokryterialnego podejmowania decyzji w: „Metody wielokryterialne na polskim rynku finansowym”, (red. T. Trzaskalik), PWE Warszawa, 2006

14.  Trzpiot G. i in., Wielokryterialne wspomaganie wyboru portfela akcji w: „Metody wielokryterialne na polskim rynku finansowym”, (red. T. Trzaskalik), PWE Warszawa, 2006

Rok 2005

1.     Ganczarek A., Zastosowanie analizy kanonicznej na polskim rynku energii elektrycznej, w: „Taksonomia 13”, Prace Naukowe AE we Wrocławiu, nr. 1076, 2005

2.     Ganczarek A., APT Model for Electricity Prices on the Day Ahead Market of the Polish Power Exchange,, w: „Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica”, Uniwersytet Łódzki, nr. 194.

3.     Orwat A.: Analiza stylów zarządzania OFE z wykorzystaniem modeli czynnikowych, w: Modelowanie Preferencji a Ryzyko, AE Katowice 2005, 399-416.

4.     Trzpiot G., Multicriterion nonclasical modeling based on Multivalued Stochastic Dominance and Probabilistic Dominance in capital market, w ”Journal of Economics and Management”, nr. 2, 2005

5.     Trzpiot G., Effectiveness of Stochastic Dominance in Financial Analysis, w: „Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica”, Uniwersytet Łódzki, nr. 194, 2005

6.     Trzpiot G., Multivalued Stochastic Processes, w: „Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica”, Uniwersytet Łódzki, nr. 194, 2005

7.     Trzpiot G., Partial Moments and Negative Moments in Ordering Asymmetric Distribution, w: Daniel Baier and Klaus-Dieter Wernecke (eds.): “Innovations in Classification, Data Science and Information Systems”, Springer-Verlag, 2005

8.     Trzpiot G., R&D portfolio selection based on conditional stochastic dominance, w: W. Milo, P. Wdowiński (eds.): “Financial Markets: Principles of Modelling, Forecasting and Decision – Making”, FindEcon Monograph Series: Advances in Financial Market Analysis, 2005

9.     Trzpiot G., Ganczarek A., Value at Risk Using the Principal Components Analysis on the Polish Power Exchange, Springer Verlag, 2005

Rok 2004

1.     Ganczarek A., Analiza ryzyka na rynku kontraktów terminowych Giełdy Energii S.A., w: „Modelowanie preferencji a ryzyko” pod red T. Trzaskalika, Prace Naukowe AE w Katowicach, 2004

2.     Trzpiot G., Preference relations in ranking multivalued alternatives in finance using stochastic dominance, w: „Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica”, Uniwersytet Łódzki, nr.175, 2004

3.     Trzpiot G., Kwantylowe miary ryzyka, w: “Taksonomia 11”, Prace Naukowe AE Wrocław, nr 1022, 2004

4.     Trzpiot G., Analiza efektywności inwestycji OFE z wykorzystaniem kryterium SD, Zeszyty Naukowe nr 389, Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia nr 2, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, 2004

5.     Trzpiot G., O wybranych własnościach miar ryzyka, w: „Badania operacyjne i decyzje”, nr. 3-4, 2004

6.     Trzpiot G., Ganczarek A., Risk on the Polish Energy Market, w: “Dynamic Econometric Models”, 6, ed. Z. Zieliński, UMK, Toruń, 2004,

7.     Trzpiot G., Jaguś F., Model wieloindeksowy jako narzędzie analizy ryzyka inwestycyjnego na GPW w Warszawie, Prace Naukowe AE Wrocław, nr 1037, 2004

8.     Trzpiot G., Orwat A., Efektywność inwestycji OFE na polskim rynku finansowym, Prace Naukowe AE Wrocław, nr 1037, 2004