Badania Naukowe

Badania statutowe

2014
Tytuł KierownikWspółautorzy
Zastosowanie metody ilościowych w zarządzaniu aktywami i ryzykiem. dr hab. Ewa Dziwok

dr Stanisław Barczak,
dr Tadeusz Czernik,
dr Daniel Iskra,
dr Tomasz Węgrzyn,
dr inż. Anna Sroczyńska- Baron,
mgr Anna Maniura

2013
Tytuł KierownikWspółautorzy
Zastosowanie metody ilościowych w zarządzaniu aktywami

i ryzykiem.
dr Ewa Dziwok dr Stanisław Barczak,
dr Tadeusz Czernik,
dr Daniel Iskra,
dr Tomasz Węgrzyn,
Anna Sroczyńska- Baron,
mgr Anna Kasznia
2012
Tytuł KierownikWspółautorzy
Zastosowanie metody ilościowych w zarządzaniu aktywami
i ryzykiem.
dr Ewa Dziwok dr Stanisław Barczak,
dr Tadeusz Czernik,
dr Daniel Iskra,
dr Tomasz Węgrzyn,
Anna Sroczyńska- Baron,
mgr Anna Kasznia,
2011
Tytuł KierownikWspółautorzy
Zastosowanie metody ilościowych w zarządzaniu aktywami   i ryzykiem. dr Ewa Dziwok       

dr Stanisław Barczak,
dr Tadeusz Czernik,
dr Daniel Iskra,
dr Tomasz Węgrzyn,
dr inż. Anna Sroczyńska- Baron,
mgr Anna Kasznia

2010
Tytuł KierownikWspółautorzy
Inżynieria finansowa, aktuariat i zarządzanie ryzykiem. prof. dr hab. Piotr Chrzan     dr Ewa Dziwok,
dr Tadeusz Czernik,
dr Daniel Iskra,    
dr Tomasz Węgrzyn     
2009
Tytuł KierownikWspółautorzy
Inżynieria finansowa, aktuariat i zarządzanie ryzykiem.   prof. dr hab. Piotr Chrzan           dr Ewa Dziwok,
dr Tadeusz Czernik,
dr Katarzyna Sawicz,
mgr Elżbieta Kapica,
mgr Daniel Iskra,
dr Tomasz Węgrzyn,
dr Ryszard Janta,
dr Stanisław Barczak,
dr inż. Anna Sroczyńska- Baron,

Badania własne

2013
TytułAutor
 Zastosowanie metody ilościowych w zarządzaniu aktywami i ryzykiem. dr Tomasz Węgrzyn
2012
TytułAutor
Ranking spółek i efektywności budowanych porfeli a uwzględniona grupa wskaźników finansowych dr Tomasz Węgrzyn              
2011
Tytuł Autor
 Wybór portfela akcji w ujęciu teorii gier.Dr inż. Anna Sroczyńska-Baron
Optymalizacja portfela inwestycyjnego ze względu na VaRDr Daniel Iskra
Problem doboru spółek do porfela na polskim rynku kadr Tomasz Węgrzyn


2009
Tytuł Autor
2008
Tytuł Autor
Znaczenie rozwoju rynku procentowych instrumentów pochodnych w polityce banku centralnegoDr Ewa Dziwok              
Weryfikacja koncepcji miar ryzyka rynkowego na danych z GPWDr Ryszard Janta                      
Miary ryzyka z rodziny FPRM (First Passage Risk Measures) w przypadku rynków modulowanych procesami Markowa Dr Tadeusz Czernik
Optymalizacja portfela inwestycji ze względu na wartość zagrożoną na podstawie empirycznych rozkładów stóp zwrotu z uwzględnieniem efektu pamięciMgr Daniel Iskra

Badania własne zespołowe

Tytuł KierownikWspółautorzy
Quantitative asset and risk management. prof. dr hab. Piotr Chrzan

dr Ewa Dziwok,
dr Tadeusz Czernik,
dr Daniel Iskra,
dr Tomasz Węgrzyn

2009
Tytuł KierownikWspółautorzy
Programy komputerowe wspomagające inżynierię finansową, aktuariat i zarządzanie ryzykiem.prof. dr hab. Piotr Chrzan dr Ewa Dziwok,
dr Stanisław Barczak,
dr Tadeusz Czernik,
mgr Daniel Iskra,
2008
Tytuł KierownikWspółautorzy
Programy komputerowe wspomagające inżynierię finansową.prof. dr hab. Piotr Chrzan dr Ewa Dziwok,
dr Stanisław Barczak,
dr Tadeusz Czernik,
mgr Daniel Iskra,
2003
Tytuł KierownikWspółautorzy
Aktuariat i zarządzanie ryzykiem - opracowanie programu specjalności.prof. dr hab. Piotr Chrzan dr Ewa Dziwok,
dr Stanisław Barczak,
dr Tadeusz Czernik,
mgr Elżbieta Kapica,
mgr Daniel Iskra,
mgr Tomasz Węgrzyn,
mgr Ryszard Janta