Publikacje Pracowników Katedry

Dr Stanisław Barczak

  1. Barczak St.: Zastosowanie metod ilościowych w zarządzaniu ryzykiem działalności inwestycyjnej, pod Red. Nauk. A. S. Barczaka, P. Tworka,  Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w  Katowicach, Katowice, 2013, ISBN 978-83-7875-126-7, ISBN 978-83-933950-0-2, PTE
  2. Barczak St:, Applications of Grey Models in the Analysis of Financial Time Series. The Forex Market Example. In: European Financial Systems 2014. Proceedings of the 11th International Scientific Conference, Brno: Masaryk University, 2014, pp.26-34. ISBN 978-80-210-7153-7
  3. Barczak St: Gold price forecasting using grey model GM(1,1) and selected classical time series models. A comparison of methods. In: Conference Proceedings. The 8th International Days of Statistics and Economics. Libuše Macáková, Melandrium, 2014, pp.66-73. ISBN 978-80-87990-02-5

Dr Tadeusz Czernik

  1. Czernik Tadeusz, Iskra Daniel: Modeling Financial Surplus of the Housing Projects Developer [in:] (ed. Jan Krajíček) Financial Assets and Investing Year: 2014, Volume: 5, Issue:3, Pages: 21-37, JEL: C02, C63, G33, R30, DOI: 10.5817/FAI2014-3-2
  2. Czernik Tadeusz, Iskra Daniel: Miara atrakcyjności portfela inwestycyjnego oparta na czasie przebywania - symulacje  w Problemy społeczno-ekonomiczne w relacjach międzynarodowych. Analiza modelowa rozwoju regionów, pod Red. Nauk. W. Szkutnika,  Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Katowice, 2014, s. 145-154 ISBN 978-83-7875-216-5,
  3. Czernik Tadeusz, Iskra Daniel, Dwustanowa dynamika cen akcji ze stanem pochłaniającym w Metody  matematyczne Ekonometryczne i Komputerowe w Finansach i Ubezpieczeniach 2009 pod Red. Nauk. A. S. Barczaka, S. Barczaka, s. 19-32, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Katowice, 2011.
  4. Czernik Tadeusz, Iskra Daniel: Maximal Loss and Value at Risk. Portfolio analysis – a comparison w    Methematical, Econometrical and Computer Methods in Finance and Insurance 2010,  pod Red. Nauk. A. S. Barczaka, T. Węgrzyn, s. 16-35, Publisher of the University of Economics in Katowice, Katowice, 2012.
  5. Czernik Tadeusz, Iskra Daniel: Memory effect modeled by Multi-state Markov process. Comparison of Polish and US stock markets w Methematical, Econometrical and Computer Methods in Finance and Insurance 2010, pod Red. Nauk. A. S. Barczaka, T. Węgrzyn, Str. 108-128, Publisher of the University of Economics in Katowice, Katowice, 2012.
  6. Czernik Tadeusz, Iskra Daniel: Analiza porównawcza polskiego i amerykańskiego rynku kapitałowego w ujęciu procesów Markowa w Zarządzanie ryzykiem kapitałowym i ubezpieczeniowym oraz społecznymi uwarunkowaniami ryzyka rynku pracy, pod Red. Nauk. W. Szkutnika,  Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Katowice, 2014, Studia Ekonomiczne, Zeszyty Naukowe Wydziałowe 181, s. 43-52, ISSN 2083-8611
  7. Czernik Tadeusz, Iskra Daniel: Analiza porównawcza średniego odsetka czasu przebywania w pierwszej i drugiej połowie dnia – badania empiryczne w Zastosowanie metod matematycznych Ekonomii i Zarządzaniu, pod Red. Nauk. J. Mika, K. Zeug-Żebro,  Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Katowice, 2014, Studia Ekonomiczne, Zeszyty Naukowe Wydziałowe 191, s. 7-14, ISSN 2083-861
  8. Czernik Tadeusz, Iskra Daniel: Ocena atrakcyjności inwestycyjnej akcji na podstawie czasu przebywania w obszarach ograniczonych krzywą wykładniczą w Zastosowanie metod matematycznych w Ekonomii i Zarządzaniu, pod Red. Nauk. J. Mika, K. Zeug-Żebro,  Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Katowice, 2014, , Studia Ekonomiczne, Zeszyty Naukowe Wydziałowe 191, s. 15-23,  ISSN 2083-8611

Dr hab. Ewa Dziwok

  1. Ewa Dziwok:  Krzywa dochodowości a polityka pieniężna. Modelowanie i kryteria doboru krzywej na polskim rynku - Katowice : Wydaw. UE, 2012. Prace Naukowe / Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
  2. Ewa Dziwok: Weryfikacja modeli krzywej dochodowości na potrzeby polityki pieniężnej NBP www.nbp.pl/publikacje/materialy_i_studia/ms296.pdf (2013)
  3. Ewa Dziwok: Innowacje w finansach i ubezpieczeniach – metody matematyczne i informatyczne, red nauk. Jerzy Mika i Ewa Dziwok. Studia Ekonomiczne Zeszyty Naukowe Wydziałowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach nr 154, Katowice 2013, s. 38-50
  4. Ewa Dziwok: Estimation of the implied forward rate in Polish market: strength and sensitivity during financial crisis [in]: Mathematical, Econometrical and Computer Methods In Finance and Insurance 2010: Edited by A. S. Barczak and Tomasz Węgrzyn; - Katowice: Wydaw. UE, 2012. - (Prace Naukowe / Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach). s.36-50.
  5. Ewa Dziwok: Ewolucja roli oczekiwań w polityce pieniężnej.  / W: Finanse w niestabilnym otoczeniu – dylematy i wyzwania: praca zbiorowa / pod red. Ireny Pyki i Joanny Cichorskiej; - Katowice: Wydaw. UE, 2012. - (Studia Ekonomiczne / Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach). -
    s. 33-38.
  6. Ewa Dziwok: Wyzwania dla polityki pieniężnej Europejskiego Banku Centralnego wobec poszerzonej strefy euro o kraje Europy Środkowo-Wschodniej / W: Międzynarodowe stosunki gospodarcze – integracja regionalna w Europie i na świecie: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Katowicach. Redaktor naukowy: Tadeusz Sporek; - Katowice: Wydaw. UE, 2012. - (Studia Ekonomiczne / Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach). - s. 95-104.
  7. Ewa Dziwok:The application of dynamic methods into yield curve modeling [in]: Managing and modeling of financial risks. : Edited by M. Culik: Wydaw. VSB, 2012. - (VSB / Technical University Ostrava). - s.133-139
  8. Ewa Dziwok: Miejsce oczekiwań we współczesnym mechanizmie transmisji impulsów monetarnych. W: Tendencje w ekonomii i finansach – konteksty teoretyczne i rozwiązania praktyczne / [red. nauk. Halina Buk, Celina M. Olszak, Małgorzata Rówińska, Ewa Ziemba]. - Katowice : Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach. Centrum Badań i Ekspertyz, 2013. - s. 300-309: tab. - Summ.
  9. Ewa Dziwok: Modelowanie procesu podejmowania decyzji przez Radę Polityki Pieniężnej. / W: Analiza i wspomaganie decyzji. / pod red. Donaty Kopańskiej-Bródki; - Katowice: Wydaw. UE, 2013. - (Studia Ekonomiczne / Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach). - s. 43-50.
  10. Ewa Dziwok: Modelowanie premii za ryzyko w oparciu o implikowaną stopę forward / [w] Zastosowanie metod ilościowych w zarządzaniu ryzykiem w działalności inwestycyjnej, pod Red. Nauk. A. S. Barczaka, P. Tworka,  Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Katowice, 2013, s. 204-216. ISBN 978-83-7875-126-7, ISBN 978-83-933950-0-2, PTE
  11. Ewa Dziwok: Implied forward rates as a source of market expectations – implications for monetary policy in Poland. In: European Financial Systems 2013. Proceedings of the 10th International Scientific Conference, Brno: Masaryk University, 2013, pp. 91-98.
  12. Ewa Dziwok: Kraje Europy Środkowo-Wschodniej w obliczu euro. Analiza zagrożeń inflacyjnych w okresie przed i poakcesyjnym w Prognostyczne uwarunkowania ryzyka gospodarczego i społecznego, pod Red. Nauk. W. Szkutnika,  Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Katowice, 2013, ISBN 978-83-7875-060-4, ISSN 2083-8611, Studia Ekonomiczne, Zeszyty Naukowe Wydziałowe 124
  13. Ewa Dziwok: Znaczenie zmienności implikowanych stóp forward w procesie szacowania krzywej dochodowości. W Innowacje w finansach i ubezpieczeniach – metody matematyczne i informatyczne, red nauk. Jerzy Mika i Ewa Dziwok. Studia Ekonomiczne Zeszyty Naukowe Wydziałowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach nr 154, Katowice 2013, s. 19-28.
  14. Ewa Dziwok: Strefa euro w obliczu kryzysu. Rola Europejskiego Banku Centralnego w kształtowaniu nowej polityki pieniężnej. W: Międzynarodowe stosunki gospodarcze – wybrane czynniki instytucjonalne i procesy realne w warunkach światowej niestabilności. Red. Nauk. Tadeusz Sporek, Studia Ekonomiczne Zeszyty Naukowe Wydziałowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach nr 170, 
    s. 59-68.
  15. Ewa Dziwok: The role of risk premium in monetary policy. [in]: Managing and modeling of financial risks. : Edited by M. Culik: Wydaw. VSB, Ostrava 2013. (VSB / Technical University Ostrava),  pp.149-155, ISBN 978-80-248-3172-5
  16. Ewa Dziwok: Weryfikacja modeli krzywej dochodowości na podstawie metod dynamicznych.  Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu nr 323 Inwestycje finansowe i ubezpieczenia: tendencje światowe a polski rynek / red. nauk. Wanda Ronka-Chmielowiec, Krzysztof Jajuga. Wrocław 2013, s. 66-74: tab. - Bibliogr. s. 74. ISBN: 978-83-7695-351-9
  17. Ewa Dziwok: Kraje Europy Środkowo-Wschodniej w obliczu euro. Analiza zagrożeń inflacyjnych w okresie przed i poakcesyjnym w Prognostyczne uwarunkowania ryzyka gospodarczego i społecznego, pod Red. Nauk. W. Szkutnika,  Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Katowice, 2013, ISBN 978-83-7875-060-4, ISSN 2083-8611, Studia Ekonomiczne, Zeszyty Naukowe Wydziałowe 124
  18. Ewa Dziwok: Miejsce oczekiwań we współczesnym mechanizmie transmisji impulsów monetarnych. W: Tendencje w ekonomii i finansach – konteksty teoretyczne i rozwiązania praktyczne / [red. nauk. Halina Buk, Celina M. Olszak, Małgorzata Rówińska, Ewa Ziemba]. - Katowice : Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach. Centrum Badań i Ekspertyz, 2013. - s. 300-309: tab. - Summ.
  19. Ewa Dziwok: Yield curve modelling and its applications for post-crisis monetary policy. In Stavarek D., Vodova P., (ed) Proceedings of the 14th International Conference on Finance and Banking. Karvina 2014: Silesian University, pp. 68-73, ISBN 978-80-7248-939-8. Ewa Dziwok: Rynek gier wirtualnych MMO i jego wpływ na bank centralny. [W]  Nauki o Finansach nr 2 (19) 2014 Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław 2014, s.113-121. ISSN 2080-5993,
  20. Ewa Dziwok: Rola zmienności jako miernika ryzyka w procesie szacowania krzywej dochodowości. [w] Problemy społeczno-ekonomiczne w relacjach międzynarodowych. Analiza modelowa rozwoju regionów. pod Red. Nauk. W. Szkutnika,  Wydawnictwo UE w Katowicach, Katowice 2014, s.155-163.

 

GRANT:

projektu dla NBP pt: „Weryfikacja modeli krzywej dochodowości na potrzeby polityki pieniężnej NBP” (2012-2013).
http://www.nbp.pl/home.aspx?f=/badania/projekty_badawcze/iv_konkurs_kbe_archiwum.html

Dr Daniel Iskra

  1. Iskra Daniel, Czernik Tadeusz, : „Dwustanowa dynamika cen akcji ze stanem pochłaniającym” w „Metody  matematyczne Ekonometryczne i Komputerowe w Finansach i Ubezpieczeniach 2009” pod Red. Nauk. A. S. Barczaka, S. Barczaka, s. 19-32, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Katowice, 2011.
  2. Iskra Daniel, Czernik Tadeusz,: Maximal Loss and Value at Risk. Portfolio analysis – a comparison w    Methematical, Econometrical and Computer Methods in Finance and Insurance 2010,  pod Red. Nauk. A. S. Barczaka, T. Węgrzyn, s. 16-35, Publisher of the University of Economics in Katowice, Katowice, 2012.
  3. Iskra Daniel, Czernik Tadeusz,: Memory effect modeled by Multi-state Markov process. Comparison of Polish and US stock markets w Methematical, Econometrical and Computer Methods in Finance and Insurance 2010, pod Red. Nauk. A. S. Barczaka, T. Węgrzyn, Str. 108-128, Publisher of the University of Economics in Katowice, Katowice, 2012.
  4. Iskra Daniel: Wartość zagrożona opcji europejskich szacowana przedziałowo. Symulacje. w Prognostyczne uwarunkowania ryzyka gospodarczego i społecznego, pod Red. Nauk. W. Szkutnika,  Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Katowice, 2013, Studia Ekonomiczne, Zeszyty Naukowe Wydziałowe 124, ISBN 978-83-7875-060-4, ISSN 2083-8611
  5. Iskra Daniel: Optymalizacja portfela inwestycyjnego ze względu na minimalny poziom tolerancji dla ustalonego VaR w Innowacje w Finansach i Ubezpieczeniach – Metody Matematyczne i Informatyczne, pod Red. Nauk. J. Miki, E. Dziwok,  Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Katowice, 2013, Studia Ekonomiczne, Zeszyty Naukowe Wydziałowe 146, s. 49-58, ISSN 2083-8611
  6. Iskra Daniel, Czernik Tadeusz, : Modeling Financial Surplus of the Housing Projects Developer [in:] (ed. Jan Krajíček) Financial Assets and Investing Year: 2014, Volume: 5, Issue:3, Pages: 21-37, JEL: C02, C63, G33, R30, DOI: 10.5817/FAI2014-3-2
  7. Iskra Daniel ,Czernik Tadeusz,: Miara atrakcyjności portfela inwestycyjnego oparta na czasie przebywania - symulacje  w Problemy społeczno-ekonomiczne w relacjach międzynarodowych. Analiza modelowa rozwoju regionów, pod Red. Nauk. W. Szkutnika,  Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Katowice, 2014, s. 145-154 ISBN 978-83-7875-216-5,
  8. Iskra Daniel, Czernik Tadeusz,: Analiza porównawcza polskiego i amerykańskiego rynku kapitałowego w ujęciu procesów Markowa w Zarządzanie ryzykiem kapitałowym i ubezpieczeniowym oraz społecznymi uwarunkowaniami ryzyka rynku pracy , pod Red. Nauk. W. Szkutnika,  Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Katowice, 2014, Studia Ekonomiczne, Zeszyty Naukowe Wydziałowe 181, s. 43-52, ISSN 2083-8611
  9. Iskra Daniel: Maksymalny oczekiwany czas przebywania portfela inwestycyjnego w zadanym obszarze - badania empiryczne w Zarządzanie ryzykiem kapitałowym i ubezpieczeniowym oraz społecznymi uwarunkowaniami ryzyka rynku pracy , pod Red. Nauk. W. Szkutnika,  Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Katowice 2014. Studia Ekonomiczne, Zeszyty Naukowe Wydziałowe 181,
    s. 179-188,
  10. Iskra Daniel Czernik Tadeusz,: Analiza porównawcza średniego odsetka czasu przebywania w pierwszej i drugiej połowie dnia – badania empiryczne w Zastosowanie metod matematycznych Ekonomii i Zarządzaniu , pod Red. Nauk. J. Mika, K. Zeug-Żebro,  Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Katowice, 2014, Studia Ekonomiczne, Zeszyty Naukowe Wydziałowe 191, s. 7-14, ISSN 2083-8611
  11. Iskra Daniel, Czernik Tadeusz,: Ocena atrakcyjności inwestycyjnej akcji na podstawie czasu przebywania w obszarach ograniczonych krzywą wykładniczą w Zastosowanie metod matematycznych w Ekonomii i Zarządzaniu , pod Red. Nauk. J. Mika, K. Zeug-Żebro,  Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Katowice, 2014, Studia Ekonomiczne, Zeszyty Naukowe Wydziałowe 191, s. 15-23,  ISSN 2083-8611
  12. Iskra Daniel, Czernik Tadeusz:  Rozkład odsetka czasu przebywania w wybranym obszarze - badania empiryczne w Problemy społeczno-ekonomiczne w relacjach międzynarodowych. Analiza modelowa rozwoju regionów, pod Red. Nauk. W. Szkutnika,  Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Katowice, 2014, s. 179-188, ISBN 978-83-7875-216-5,  

Dr inż. Anna Sroczyńska- Baron

  1. Sroczyńska-Baron, Anna:  The analysis of the proces sof taking over companies based on the theory of games, [w] T. Löster (ed.), T. Pavelka (ed.), The 7th International Days of Statistics and Economics, Proceedings, Prague, 2013, Czech Republic, Published by: Libuše Macáková MELANDRIUM, 2013, s.1554-1564, ISBN 978-80-210-7153-7
  2. Sroczyńska-Baron, Anna: The choice of portfolio based on the theory of cooperative games,   [w] European Financial Systems, 2013. Proceedings of the 10th International Scientific Conference, Brno:Masaryk University, 2013, s. 356 – 361 ISBN 978-80-210-6294-8
  3. Sroczyńska-Baron, Anna: Wybrane aspekty przejęć spółek giełdowych w ujęciu teorii gier, Rynek kapitałowy; skuteczne inwestowanie , Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego (pod red. W. Tarczyński),  nr 768, Szczecin  2013, s. 477- 490, ISSN 1640-6818 ISSN 1733-2842
  4. Sroczyńska - Baron Anna:  Możliwości aplikacyjne gier mniejszościowych na giełdzie papierów wartościowych, Inwestycje finansowe i ubezpieczenia - tendencje światowe a polski rynek, Prace Naukowe UE we Wrocławiu (pod red. K. Jajuga, W. Ronka – Chmielowiec),  nr 323, Wrocław 2013, ISSN 1899-3192,
  5. Sroczyńska - Baron Anna: Wybór portfela akcji z wykorzystaniem narzędzi teorii gier kooperacyjnych, Zastosowanie metod ilościowych w naukach ekonomicznych (red. S. Forlicz), Zeszyty Naukowe WSB we Wrocławiu nr 2(34) s. 379 - 393, Wrocław 2013, ISSN 1643 - 7772
  6. Sroczyńska - Baron Anna: Przejęcia spółek giełdowych w teoriogrowym ujęciu, Metody matematyczne, ekonometryczne i komputerowe w finansach i ubezpieczeniach : praca zbiorowa  pod. red. S. Barczak, D. Iskra, Wydaw. UE, (Prace Naukowe / Uniwersytet Ekonomiczny), Katowice 2012, s. 323-341