Co niesie Fama? Tańcząc z wilkami z Wall Street

Zapraszamy na trzecie kolokwium noblowskie, które odbędzie się 15 listopada 2018 r. o 15:30 w sali 2.19 w budynku CNTI.


W 2019 r. upłynie pół wieku od uhonorowania Ragnara Frischa oraz Jana Tinbergena pierwszymi w historii Nagrodami Banku Szwecji w dziedzinie ekonomii im. Alfreda Nobla. Kierownik Katedry Finansów Przedsiębiorstw i Ubezpieczeń Gospodarczych dr hab. Artur Walasik, prof. UE z pracownikami Katedry, zainicjowali cykl kolokwiów naukowych poświęconych dyskusji nad wpływem dorobku laureatów Nagrody Nobla na podejmowane w Uniwersytecie badania naukowe, w szczególności na przygotowywane dysertacje doktorskie. Wierzymy, że spotkanie stworzy przestrzeń dla otwartej dla wszystkich zainteresowanych dyskusji, poprzedzonej wprowadzeniem prelegenta, które pozwoli na ustalenie punktu wyjścia dla twórczej dyskusji, której kierunek nadawać będą jej uczestnicy.

Trzecie kolokwium zorganizowane zostało we współpracy z drem hab. Krystianem Perą, prof. UE, kierownikiem Katedry Inwestycji i Nieruchomości i poświęcone będzie dorobkowi Eugena Famy, laureata Nagrody Nobla w dziedzinie ekonomii w 2013 r. Jako temat spotkania proponujemy: Co niesie Fama? Tańcząc z wilkami z Wall Street. Dorobek naukowy Eugena Famy zasługuje na poświęcenie mu kolejnego kolokwium z wielu przyczyn. W pierwszej kolejności należy odnotować, że to Eugen Fama wprowadził do dyskursu naukowego pojęcie efektywności informacyjnej rynków i zapoczątkował szeroki nurt badań nad ową problematyką. Po drugie, do niewątpliwych zasług laureata należy sformalizowanie koncepcji rynku efektywnego w sensie informacyjnym, co przyczyniło się do uporządkowania dotychczasowego intuicyjnego rozumienia tej idei. Ponadto badania Eugena Famy wraz z koncepcją racjonalnych oczekiwań były znaczącym impulsem, stanowiąc jednocześnie uzasadnienie teoretyczne, dla podjętej deregulacji oraz liberalizacji rynków finansowych.

Mamy nadzieję, że kolokwium będzie okazją do pogłębienia refleksji nad następującymi kwestiami:

  1. Czy przebieg kryzysu finansowego lat 2007-2009 można uznać za empiryczny dowód przeciw teorii informacyjnie efektywnego rynku finansowego skutkujący jej falsyfikacją?
  2. Jakie znaczenie dla prawidłowego postrzegania teorii efektywności informacyjnej ma Shillerowski jeden z najbardziej znaczących błędów w historii myśli ekonomicznej?
  3. Czy możliwa jest synteza poglądów wywodzących się z teorii rynku efektywnego oraz finansów behawioralnych?

Zainteresowanych pracowników i studentów Uniwersytetu zapraszamy w dniu 15 listopada 2018 r. o godz. 15:30 do sali 2.19 w budynku CNTI.

Szczegółowe informacje i materiały do pobrania znajdują się na stronie:
www.ue.katowice.pl/kolokwium-noblowskie