Seminaria dyplomowe / magisterskie

Finanse i rachunkowość

PromotorProblematyka i przykładowe tematy prac
dr hab. Ewa Dziwok, prof. UE  

Problematyka: Bond Portfolio Management, Alternative Investments, Interest rate risk measurement / management, Liquidity risk measurement / management, Interest rate derivatives, Operational risk measurement and modelling, Fixed Income portfolio management, Yield curve analysis, Monetary policy, Green finance, Emerging markets and sustainability.


Wybrane tytuły prac w ostatnim roku akademickim:

  • Comparison of energy stock prices forecasts for 2018 and 2019 of the PGE Capital Group and the Tauron Polska Energia S.A.
  • Altman’s Model as an early warning system in an assessment of bankruptcy risk of selected companies in the Polish Energy Sector
  • Interest rate models comparison in the negative rates environment
  • The sensitivity analysis as a verification method of the discounted cash flow model on the example of Rainbow Tours S.A.
  • SABR model in swaption pricing
  • Prediction of the yield curve using Nelson-Siegel And Nelson-Siegel-Svensson Models   
dr Stanisław Barczak

Problematyka: Modelowanie ekonometryczne i prognozowanie procesów gospodarczych, analiza szeregów czasowych, modelowanie zmienności procesów finansowych, analiza wielowymiarowych szeregów czasowych, ekonometryczne modele zmiennych jakościowych, Linear Time Series Analysis (ARIMA), Conditional Heteroscedastic Models (ARIMA), Multivariate Time Series Analysis (ARIMA)

 

Wybrane tytuły prac w ostatnim roku akademickim:

  • Analiza kursów walutowych poprzez pryzmat zastosowań wybranych modeli wektorowo-autoregresyjnych w Polsce.
  • Zastosowanie modeli GARCH w szacowaniu ryzyka rynkowego na rynkach walutowych i akcji.
  • Application of auroregressive and moving-average models in prediction of foreign exchange rates. (ARIMA)
  • The selected strategies for sports betting as an alternative investment in the financial crisis. (ARIMA)
dr Daniel Iskra

Problematyka: analiza portfelowa, pomiar i zarządzanie ryzykiem rynkowym, instrumenty pochodne, symulacje Monte Carlo w finansach.

 

Wybrane tytuły prac w ostatnim roku akademickim:

  • Value at Risk szacowana metodą symulacji historycznej dla spółek wchodzących w skład WIG20
  • Przedziałowa wycena opcji europejskich na WIG20
  • Optymalizacja portfela inwestycyjnego z zastosowaniem teorii portfelowej Markowitza
  • Porównanie spółek giełdowych sektora motoryzacji z wykorzystaniem Taksonomicznej Miary Atrakcyjności Inwestycji w latach 2017 i 2018
  • Analiza i weryfikacja współczynnika beta dla spółek tworzących indeks WIG20
  • Dywersyfikacja portfela inwestycyjnego, jako przykład ograniczania ryzyka    
dr inż. Anna Sroczyńska-Baron

Problematyka: alternatywne metody inwestowania, efektywność aukcji internetowych, analiza statystyczna wybranych zjawisk ekonomicznych i finansowych, analiza techniczna.


Wybrane tytuły prac w ostatnim roku akademickim:

  • Raje podatkowe – legalny sposób na uniknięcie opodatkowania czy oszustwo?
  • Analiza współczesnej bankowości elektronicznej
  • Skłonność do ryzyka w zależności od płci i wieku
  • Zastosowanie wybranych metod analizy technicznej na rynkach finansowych
  • Przyszłość systemu emerytalnego w Polsce w ocenie osób młodych
  • Jakość życia w odniesieniu do bezrobocia w wybranych województwach