00. Spis treści

PDF | 150 KB

01. Ewa Dziawgo – Analiza wrażliwości ceny hybrydowej korytarzowej opcji kupna

PDF | 378 KB

02. Krzysztof Echaust – Wykorzystanie warunkowego modelu maksimów blokowych do pomiaru Value at Risk

PDF | 0,93 MB

03. Stanisław Heilpern – Zależny, złożony proces Poissona – wyznaczanie funkcjonałów składek i miar ryzyka

PDF | 325 KB

04. Małgorzata Just – Ocena przydatności modeli VaR do szacowania ryzyka inwestycji na rynku metali szlachetnych

PDF | 315 KB

05. Monika Miśkiewicz-Nawrocka – Wpływ liczby „najbliższych sąsiadów” na dokładność prognoz ekonomicznych szeregów czasowych

PDF | 4,21 MB

06. Krzysztof Piasecki – Rozmyta wartość bieżąca – próba ujęcia aksjomatycznego

PDF | 297 KB

07. Paweł Porcenaluk – Wpływ efektu dyspozycji na płynność akcji debiutujących w okresie 2005-2012 na GPW w Warszawie

PDF | 240 KB

08. Ewa Pośpiech – Zastosowanie metody wielokryterialnej do uporządkowania spółek w sytuacji niepełnej informacji liniowej

PDF | 304 KB

09. Joanna Utkin – Miara i odwzorowanie ryzyka forward na rynku skończonym

PDF | 299 KB

10. Tomasz Wójtowicz – Intraday event study. The impact of US macroeconomic news on WIG20

PDF | 256 KB

11. Katarzyna Zeug-Żebro – Identyfikacja chaosu deterministycznego na podstawie liczby najbliższych sąsiadów

PDF | 465 KB