Studia Ekonomiczne nr 295/16
00. Spis treści
PDF | 150 KB
▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
01. Ewa Dziawgo – Analiza wrażliwości ceny hybrydowej korytarzowej opcji kupna
PDF | 378 KB
02. Krzysztof Echaust – Wykorzystanie warunkowego modelu maksimów blokowych do pomiaru Value at Risk
PDF | 0,93 MB
03. Stanisław Heilpern – Zależny, złożony proces Poissona – wyznaczanie funkcjonałów składek i miar ryzyka
PDF | 325 KB
04. Małgorzata Just – Ocena przydatności modeli VaR do szacowania ryzyka inwestycji na rynku metali szlachetnych
PDF | 315 KB
05. Monika Miśkiewicz-Nawrocka – Wpływ liczby „najbliższych sąsiadów” na dokładność prognoz ekonomicznych szeregów czasowych
PDF | 4,21 MB
06. Krzysztof Piasecki – Rozmyta wartość bieżąca – próba ujęcia aksjomatycznego
PDF | 297 KB
07. Paweł Porcenaluk – Wpływ efektu dyspozycji na płynność akcji debiutujących w okresie 2005-2012 na GPW w Warszawie
PDF | 240 KB
08. Ewa Pośpiech – Zastosowanie metody wielokryterialnej do uporządkowania spółek w sytuacji niepełnej informacji liniowej
PDF | 304 KB
09. Joanna Utkin – Miara i odwzorowanie ryzyka forward na rynku skończonym
PDF | 299 KB
10. Tomasz Wójtowicz – Intraday event study. The impact of US macroeconomic news on WIG20
PDF | 256 KB
11. Katarzyna Zeug-Żebro – Identyfikacja chaosu deterministycznego na podstawie liczby najbliższych sąsiadów
PDF | 465 KB
Nasi partnerzy
Dołącz do nas