Studia Ekonomiczne nr 295/16
00. Spis treści
▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
01. Ewa Dziawgo – Analiza wrażliwości ceny hybrydowej korytarzowej opcji kupna
02. Krzysztof Echaust – Wykorzystanie warunkowego modelu maksimów blokowych do pomiaru Value at Risk
03. Stanisław Heilpern – Zależny, złożony proces Poissona – wyznaczanie funkcjonałów składek i miar ryzyka
04. Małgorzata Just – Ocena przydatności modeli VaR do szacowania ryzyka inwestycji na rynku metali szlachetnych
05. Monika Miśkiewicz-Nawrocka – Wpływ liczby „najbliższych sąsiadów” na dokładność prognoz ekonomicznych szeregów czasowych
06. Krzysztof Piasecki – Rozmyta wartość bieżąca – próba ujęcia aksjomatycznego
07. Paweł Porcenaluk – Wpływ efektu dyspozycji na płynność akcji debiutujących w okresie 2005-2012 na GPW w Warszawie
08. Ewa Pośpiech – Zastosowanie metody wielokryterialnej do uporządkowania spółek w sytuacji niepełnej informacji liniowej
09. Joanna Utkin – Miara i odwzorowanie ryzyka forward na rynku skończonym
10. Tomasz Wójtowicz – Intraday event study. The impact of US macroeconomic news on WIG20
11. Katarzyna Zeug-Żebro – Identyfikacja chaosu deterministycznego na podstawie liczby najbliższych sąsiadów
Akredytacje i partnerzy
Dołącz do nas