Rozdział pierwszy rozpoczęto od przedstawienia teoretycznych rozważań na temat analizowanego pojęcia, jakim jest koniunktura gospodarcza i cykle koniunkturalne. Rozdział drugi poświęcono statystyce opisowej wielowymiarowego szeregu czasowego opisującego rozwój gospodarczy Polski oraz wybranych krajów Unii Europejskiej. W rozdziale trzecim zaprezentowano taksonomiczną metodę wyodrębniania jednorodnych okresów w rozwoju gospodarczym.  Czwarty rozdział poświęcono konstrukcji zmiennej syntetycznej. Celem piątego rozdziału jest zaprezentowanie metody konstrukcji równań różniczkowych rzędu drugiego. Rozdział szósty poświęcono analizie asymetrycznego modelu ARCH z warunkową heteroskedastycznością, wyznaczonego dla gospodarki Polski.  Siódmy rozdział stanowi uzupełnienie analizy dynamiki gospodarki Polski o analizę porównawczą wybranych państw Unii Europejskiej. W rozdziale ósmym wiele miejsca poświęcono prognozom wyznaczanym na podstawie wybranych wielorownaniowych modeli GARCH. Rozdział dziewiąty zawiera rozważania na temat VaR na podstawie rozwoju gospodarczego wybranych państw Unii Europejskiej. Rozdział dziesiąty poświęcono omówieniu zjawisk szokowych. Rozdział jedenasty prezentuje wykorzystanie macierzy podobieństwa do szacowania parametrów pomocniczej macierzy VECH w przypadku wielorównaniowych modeli GARCH.