Metody i modele analiz ilościowych w ekonomii i zarządzaniu. Część 8

 

 

Autor                     Jerzy Mika, Monika Miśkiewicz-Nawrocka (red.)

ISBN                      978-83-7875-316-2

Liczba stron          91

Format                  170 x 240 mm

Oprawa                 miękka

Rok wydania         2016

Cena                     9 zł

Dostępna wersja elektroniczna

 

Spis_treści

 

 

 

W kolejnej, ósmej już, części „Metod i modeli analiz ilościowych w ekonomii i zarządzaniu” przedstawiono realizację sześciu odrębnych projektów wchodzących w zakres ekonomii matematycznej, statystyki, ekonometrii i matematyki finansowej, które wiąże wspólna idea poszukiwania nowych modeli i metod praktycznych zastosowań teoretycznych metod ilościowych. Zrealizowane szczegółowe zadania badawcze pośrednio lub bezpośrednio nawiązują do obszaru zainteresowań naukowych pracowników Katedry Matematyki Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. Celem przedstawionych opracowań jest kontynuacja ich badań lub wyspecyfikowanie nowych kierunków badań i analiz w zakresie teorii zastosowań metod matematycznych w ekonomii oraz zarządzaniu. Pierwszy rozdział jest uogólnieniem znanych z literatury metod stosowanych dla szeregów czasowych na przypadek wielowymiarowy. W drugim rozdziale autorka podjęła się metodycznego wyznaczenia takich wartości wag kryteriów, które dają możliwość uzyskania jak najbardziej zyskownych portfeli. W kolejnym rozdziale podjęto próbę zbudowania optymalnego portfela akcji. W czwartym rozdziale zbadano wpływ zastosowania mierników efektywności redukcji poziomu szumu losowego NRL1 i NRL2 na identyfikację dynamiki chaotycznej w szeregach czasowych. W piątym rozdziale przedstawiono definicję dobrej miary ryzyka. W ostatnim rozdziale zastosowano metodę Warda grupowania wybranych państw UE ze względu na użytkowanie Internetu przez osoby w wieku od 16-74 lat.

 

 

Powrót do listy