Problemy optymalizacyjne w ekonomii matematycznej

 

 

Autor                     Henryk Zawadzki (red.)

ISBN                      978-83-7246-572-6

Liczba stron          184

Format                  170 x 240 mm

Oprawa                 miękka

Rok wydania         2009

Cena                     nakład wyczerpany

Dostępna wersja elektroniczna

 

Spis_treści

 

Praca składa się z dwóch części. W pierwszej, zatytułowanej Optymalizacja statyczna, przestawiono metody wyznaczania ekstremów funkcji wielu zmiennych oraz wybrane przykłady problemów optymalizacyjnych ekonomii matematycznej. W szczególności przedstawiono warunki konieczne i warunki wystarczające istnienia ekstremów lokalnych bezwarunkowych i warunkowych oraz metodę mnożników Lagrange’a i twierdzenie Kuhna-Tuckera. Przedstawiono też wybrane przykłady optymalizacyjne z teorii konsumpcji, firmy i dobrobytu oraz zawarto twierdzenie o obwiedni, które jest jednym z podstawowych narzędzi statyki porównawczej oraz przykłady zastosowania tego twierdzenia w teorii popytu. Druga część pracy pt. Optymalizacja dynamiczna zawiera podstawy matematyczne rachunku wariacyjnego oraz sterowania optymalnego w zakresie umożliwiającym rozwiązywanie problemów optymalizacji dynamicznej występujących w ekonomii. Rozważania ograniczono do problemów z czasem ciągłym.

 

Powrót do listy