Forwardy, kontrakty futures i opcje dla jednych brzmią enigmatycznie, dla innych stanowią podstawę codziennych decyzji finansowych.
Podczas wykładu online „Od forwardów do opcji – jak wyznaczyć ceny instrumentów pochodnych”, zorganizowanego przez Katedrę Informatyki i Rachunkowości Międzynarodowej, Bartosz Ficak, Dyrektor ds. Wycen Instrumentów Finansowych, przybliżył społeczności Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach zagadnienia związane z wyceną instrumentów pochodnych z perspektywy praktyka.
W trakcie spotkania omówiono m.in. zmienność cen instrumentów pochodnych, różnice pomiędzy pricingiem a wyceną zgodną z MSSF i Ustawą o Rachunkowości, mechanizmy ustalania cen na rynku międzybankowym i korporacyjnym oraz scenariusze cen i wypłat dla stron transakcji. Uczestnicy mogli zobaczyć, że za modelami wyceny i ich parametrami stoją realne decyzje finansowe oraz wyzwania, z którymi na co dzień mierzą się specjaliści zajmujący się wyceną instrumentów finansowych.
Dziękujemy za podzielenie się wiedzą i praktycznym spojrzeniem na temat wyceny instrumentów pochodnych.
Dołącz do nas